Индикатор CCI
Тип статьи:
Авторская
Аббревиатура CCI расшифровывается как Commodity Channel Index, что в переводе с английского означает «индекс товарного канала». Автором данного индикатора является американский трейдер Доналд Ламберт, торговавший на товарных и фьючерсных рынках. Однако за несколько десятилетий практического использования этот трендследящий индекс доказал свою актуальность для всех финансовых инструментов.
Матчасть
Как по способу отображения, так и по своей сути CCI очень близок к осцилляторам. Его задача заключается в демонстрации отклонения текущей цены актива от некоего среднего значения за заданный период. Натолкнувшись на эту идею в начале 80-х, Ламберт определил классические значения периодов – 60 и 20 дневных баров. Разумеется, для иного стиля торговли и других рынков значения периода необходимо подбирать индивидуально.
CCI наглядно показывает, насколько ускоряется или замедляется движение цены относительно её среднестатистического значения, демонстрирует динамику рынка. На графике индикатора можно идентифицировать зоны перекупленности и перепроданности: таковыми считаются отклонения CCI от среднего значения более чем на 100%. Следует отметить, что индикатор может иметь как положительное, так и отрицательное значение – в зависимости от того, в какую сторону отклоняется рынок он расчётной величины.
Что касается подстройки индикатора, то при использовании более коротких периодах его чувствительность возрастает: CCI показывает больше экстремальных значений – однако при этом появляется много ложных сигналов. Напротив, увеличение периода приводит к тому, что индекс большую часть времени находится в диапазоне от -100 до +100, заходя в зоны перекупленности и перепроданности лишь при существенном ускорении или замедлении трендового движения.
Более чувствительный CCI (нижний график, период 20) показывает больше экстремальных отклонений от средней цены, чем индикатор с периодом 60 (верхний).
CCI на практике
На базе этого индикатора за 30 с лишним лет использования разработано множество стратегий, однако все они, в сущности, сводятся либо к работе с зонами перекупленности/перепроданности, либо к поиску дивергенций с графиком самого инструмента. Некоторые трейдеры практикуют также анализ простейших фигур на графике индикатора. Например, «Голова и плечи», если вершины фигуры выходят за пределы 100, указывает на возможность открытия короткой или длинной позиции (в зависимости от направления ГИП).
В целом, классический подход рекомендует входить в длинную позицию при пересечении верхней границы (значение CCI выше 100), а шортить на выходе за пределы нижней. Однако на практике такие экстремальные значения зачастую свидетельствует об окончании тренда и возможности разворота рынка. Помимо этого, существует методика нахождения точек входа относительно нулевой линии: при пересечении её снизу вверх появляется сигнал на покупку, и наоборот.
Пример работы с дивергенцией. Цена фьючерса продолжает расти, однако относительно среднего значения за последние 9 баров заметно замедление темпа – график CCI указывает на возможность консолидации или разворота.
OLD SCHOOL ALGO
Комментарии