Скачивание данных для Wealth-Lab

Приветствую всех. Начинаю новую рубрику тестирования стратегий бесплатных роботов под Quik на Wealth-Lab. Начну заполнение раздела скриптов механических торговых систем под Wealth-Lab с самого начала, со скачивания данных по инструменту. Прочитав статью вы узнаете как скачать исходные данные по торговому инструменту с сайта Финам, как подгрузить эти данные в Wealth-Lab, выбрать торговый ТФ, количество лот и многое другое для начала работы со скриптами в Wealth-Lab.

1) Скачивание данных с сайта Финам
2) Создание базы в Wealth-Lab
3) Настройка исходных данных для стратегии
4) Вывод

1) Скачивание данных с сайта Финам

В данном разделе я расскажу как скачать исходные данные по инструментам для Wealth-Lab с сайта Финам. Так же существуют альтернативные методы этой процедуры, но здесь мы их рассматривать не будем. Для скачивания данных заходим на сайт finam.ru , выбираем Теханализ(1)

После этого выбираем Экспорт котировок (1)
(2) это секция биржи к которой принадлежит инструмент
(3) название скачиваемого инструмента
(4) таймфрейм инструмента, в нашем случае мы будем качать 1мин. ТФ, а после из него формировать нужный нам 5мин., 1час и т.д. в самом Wealth-Lab
(5) первоначальный диапазон скачиваемых данных. Минутный ТФ с диапазоном больше года Финнам может не дать скачать, тогда надо склеивать вручную
(6) формат даты
(7) формат времени
(8) разделитель для формальных столбцов первичных данных в текстовом файле
(9) формат столбцов данных

После настройки скачивания выберете Получить файл и сохраните его в удобное для вас место. Рекомендую использовать одну папку для одной секции с одинаковым ТФ. В этом случае все дынные будут доступны в Wealth-Lab в рамках одной базы и не надо будет создавать базу повторно, просто скачиваете новые данные или обновляете их и все они будут появляться в Wealth-Lab автоматически.

2) Создание базы в Wealth-Lab

После скачивания данных давайте добавим папку с инструментами в Wealth-Lab. Если папка добавлена, то новые инструменты, которые вы качаете в эту папку будут появляться автоматически. Выбираем в меню Wealth-Lab Tools->Data Manager. В появившемся окне выбираем Create a new DataSet (1).

Выбираем ASCII Files (2) и нажимаем Next

(1) выбираем папку где находятся на скачанные текстовые файлы.
(2) если скачанный файлы с Финам имеют расширение txt
(3) список доступных файлов для получение данных по инст.
После этого нажимаем Next

Если скачанный формат данных равен 1мин.

(1) Add Field нажимаем для добавления нового поля Time
После этого выбираем Time (2) и нажимая на Move up (3) поднимаем Time на второе место в списке.
Настраиваем формат даты (4), настраиваем формат времени (5), ингнорируем первую строку если есть шапка в исходных файлах (6). Нажимаем Next.

Если все было настроено правильно, то вы увидите таб.

В случае неправильной настройки будет выведена ошибка.

В заключении надо будет выбрать название для новой базы инструментов и в завершении нажать Next.

3) Настройка исходных данных для стратегии

После добавление новой базы она появится в списке слева. В моем примере база называется RIM5. Внутри находятся все инструменты находящиеся в папке.
(1) выбор таймфрейма для стратегии. Это тот ТФ который будет сформирован из исходного в файле.
(2) временной диапазон из исходного файла который будет использоваться в стратегии
(3) кол-во торгуемых контрактов или объем средств используемых в стратегии
(4) доступные параметры стратегии для проведения оптимизации
(5) оптимизация стратегии. Поговорим об этом пункте в следующей статье.

4) Вывод

В рамках статьи мы разобрались как скачать первичные данные по инструментам с сайта Финам, подгрузили эти данные в программу для тестирования стратегий Wealth-Lab. Так же рассмотрели первичные настройки для стратегии такие как: инструмент стратегии, ТФ, временной диапазон тестирования,
ко-во лот.

P.S. В следующей статье речь пойдет об оптимизации параметров в стратегии и подборе оптимальных