Bad Quant: Торговля акциями. Джесси Ливермор

Bad Quant: Торговля акциями. Джесси Ливермор

Из предисловия: «Слепой шанс никогда не присутствовал в его рыночных действиях. Каждое движение было выверено исключительным гением, поддержанным бесконечными исследованиями и упорным терпением»

НЕТ


1. Записывайте цены в колонке Восходящего Тренда чёрным.
2. Записывайте цены в колонке Нисходящего Тренда красным.
3. В остальных четырёх колонках записывайте цены карандашом.

Пи…ц


Джесси Ливермор является классическим гэмблером. Которому, несмотря на это, таки удалось найти Грааль трендовой торговли.

Пройдя через несколько взлётов и падений, через череду тильтов, длинной в несколько лет каждый, когда 90% его сделок совершалось им в пылу трейдерской горячки. Он всё-таки смог взять свои яйца в кулак и записать свои правила торговли на бумаге.

Без лишней застенчивости могу сказать, что я этого дядьку люблю.

В конце этого обзора Вы найдёте тесты его трендовых стратегий на Российском рынке акций. Американском. И Биткойнах. Всё это хорошо. Его стратегии имеют место быть и работают по сей день.

Однако.


Данная конкретная книга сама по себе является отвратительной копипастой первой книги про него самого. Из которой вырезали всё хорошее(превозмогание, радость, любовь к жизни, нормальную трендовую стратегию! ШТА!? ) и приправили злом. Не читайте её. За Вас это сделал я, и сейчас Вы узнаете, почему это хреновая книга для чтения.

С Вами бэд Квант и это беспристрастный, научный и злой обзор на книгу «Джесси Ливермора: Как торговать акции»



1.Послевкусие


Тошнотворное. Жалость. Обида. Тревожность.


После прочтения Истории биржевого спекулянта хотелось верить, что эта книга также предложит классную историю, но к моему расстройству и Вашей радости этого не случилось.

Если предыдущая книга это «ТомСойер на Уолл-Стрит, с примесью нескольких классных трендовых идей». То текущая, это «Куча суперПереусложнённых старых идей вообще без классных историй».

Очень расстроил финал. В котором я увидел кучу картинок с чартами. Разрисованными цветными карандашами.

Понятное дело что у него небыло в то время ни экселя ни OsEngine) и всё приходилось делать вручную. Но мама дорогая. Половина книги это просто страницы с таблицами. Где он вручную определяет хаи и лои. Конечно же, сегодня это смотрится пипец как страшно и ненужно.

2.Научность


Отсутствует напрочь. Все обоснования для идей описанных в книге основываются на ничём. Исключительно на том что Джесси заработал денех, и значит специалист которому можно доверять. Понятное дело что для научности этого мало.

Он зарабатывал очень, очень, сука неприлично много денег. И мог купить дату за несколько десятилетия на бирже. Мог нанять физиков, математиков, чартистов. Чтобы они его мысли математически оправдали и провели настоящие исследования. Но этого сделано не было…

Особенно грустно от того что Ливермор в конце концов слился, а значит и идеи его вроде бы слабы, раз он всё-таки не гений а лудоман. Проведи он исследования и осознай он оптимальное F, всё бы не закончилось пулей и огромной кучей мозгов размазанных по стене.

Но не будем о грустном. Я всё же его попытаюсь оправдать в следующей главе, ибо идеи его более-менее удобоваримы для алгоритмизации.

3.Стратегии


Тут всё просто. Классические трендовые стратегии пробоя хая / лоя за существенный период. От месяца. Если пробиваем сверху- входим в лонг и докупаемся каждые N процентов. После чего включается трейлинг стоп, толи в 6 толи в 4% и позиция оставляется в покое, если всё идёт хорошо.

Я это реализовал так:
1. Берём получасовые свечи.
2. Бросаем на них канал. PriceChannel, длинной в 300
3. По его пробою входим в лонг или в шорт
4. Докупаемся каждые N процентов до трёх позиций
5. Всё это поддерживает трейлинг стоп или выход по машке. Оба варианта в роботе на выбор. Но мы будем тестить трейлинг стоп.

Бот доступен в стандартной сборке OsEngine, вот здесь: http://o-s-a.net/os-engine.html
Называется: StrategyLevermor
Тесты без реинвестирования.

ММВБ


Берём самую попсовую бумагу для торговли, Сбербанк и тестируем это всё за последние 4 года:


Сбер. Трейлинг 3%. 334 сделки. Итоговая прибыль на сделку: 0.6%


Сбер. Трейлинг 6%. 199 сделок. Итоговая прибыль на одну сделку: 2%

Америка


Также. Берём самую попсовую бумагу. Я выбрал AAPL.

AAPL. Трейлинг 3%. 152 сделки. Итоговая прибыль на одну сделку: 0.73%

AAPL. Трейлинг 6%. 104 сделки. Итоговая прибыль на одну сделку: 0.36%

Биткойн

BTCUSD. Трейлинг 3%. 927 сделок. Итоговая прибыль на одну сделку: 0.86!!!!%

BTCUSD. Трейлинг 6%. 565 сделок. Итоговая прибыль на одну сделку: 2.2!!!!%

Заключение

Стратегия работает. Это я ещё давно выяснил. Это прекрасная. Живая трендовая стратегия.

Из приятного, особенно порадовал битКойн. Просто чумовые движения и профиты. Как раз то что торговал сам Джесси Ливермор сто лет назад. Дикий рынок почти без регулирования, на котором роботы отжимаю домохозяек и любителей торговли отбоев. Кровь и кишки.

Биткойн безусловно сейчас один из самых волатильных и хороших инструментов для алготрейдинга. Какой там сбер(хотя и там работает), настоящие пацаны уже давно рубят капусту торгуя криптовалюту.

Пользуйтесь.

Напоминаю что профит не абсолютный, а считается по проценту прибыли в текущий момент входа. Т.ч. всё по честному.

Что касается самой книги. То она грустная. Почитайте лучше первую книгу про него. Поберегите свои нервы.



Вырезки

1. Человеческая натура каждого человека - самый великий враг среднего инвестора или спекулянта. Почему акция не должна расти после того, как она начинает движение вниз после значительного роста? Конечно, она будет расти от какого-то уровня. Но зачем надеяться, что она собирается расти именно в тот момент, когда Вы хотите, чтобы она росла?

2. Пока Вы ничего не делаете, те спекулянты, которые чувствуют, что они должны торговать день за днём, создают фундамент для Вашей следующей спекуляции. Вы будете пожинать выгоду от их ошибок.

3. После периода успеха на фондовом рынке всегда есть искушение стать небрежным или чрезмерно честолюбивым. Требуется здравый смысл и ясное размышление, чтобы удержать то, что Вы уже имеете.

4. Грубые ошибки некомпетентных спекулянтов имеют широкий масштаб. Я предупреждал против усреднения потерь. В большинстве своём это - обычная практика. Великое множество людей купит акцию, скажем, по 50, и два или три дня спустя, если они могут купить её по 47, они будут охвачены убеждением усредниться, купив другую сотню акций и делая среднюю цену на всё 48.5.

5. Брокеры находятся в этом бизнесе, чтобы получать комиссии. Они не могут получать комиссии, если клиенты не торгуют. Чем больше торговли, тем больше комиссий. Спекулянт хочет торговать, а брокер не только желает, но и слишком часто поощряет сверхторговать. Неинформированный спекулянт расценивает брокера как своего друга и вскорости торгует сверх меры.

6. Откровенно, я всегда с подозрением отношусь к предупреждению внутреннего ума и обычно предпочитать применять холодную научную формулу. Но факт остается, что во многих случаях я в высокой степени извлек выгоду, обращая внимание на чувство большого беспокойства в то время, когда я, казалось, плыл по ровному и тихому морю

7. 1. Записывайте цены в колонке Восходящего Тренда чёрным. 2. Записывайте цены в колонке Нисходящего Тренда красным. 3. В остальных четырёх колонках записывайте цены карандашом.

11:30
423

1 комментарий

18:47
Я читал две книги про него и насколько помню пулей он закончил не из-за слива, а из-за депрессии, связанной с его семьей, женой и балбесом сынком)