Популярные свечные паттерны

Приветствую.

Данная статья будет посвящена свечным паттернам. Мы рассмотрим популярные свечные формации и проверим их эффективность при использовании в свой торговле. После прочтения статьи вы утвердитесь во мнении торговать рассмотренные паттерны, если они оправдают в ходе исследования свою эффективность либо выкинете их из своих алгоритмов при отрицательном результате. Исследования будут проводиться при помощи OS.Engine и модуля OS.Miner.

OS.Miner поможет в этом деле лучше всего, так как для описания паттерна не придется создавать отдельного робота с описанием Open, High, Low, Close свечей, а нужно будет просто найти нужную формацию на графике и выделить ее для проверки на полезность. При этом все математические расчеты и перебор большого массива данный произойдет мгновенно. Для поиска формаций буду использовать свечи пятнадцати минутного таймфрейма, историю возьму за три последних года. В исследования будут участвовать графики: криптовалют, рынка фьючерсов ММВБ и американские фишки.
Для построения паттернов будем анализировать торговые данные в виде японских свечей, учитываться будут: тело свечи, тень свечи, направление и их расположение. Если паттерн состоит из трех свечей, то при закрытии последней и соответствии всех трех происходит торговый сигнал на вход в позицию, позиция будет удерживаться пять свечей после чего ее закроем. То есть анализировать будем торговые данные за последние 45 минут и при соответствии формации войдем сделку, а спустя час пятнадцать закроем позицию.
Перед тем как начать скажу пару слов про формирование свечей

Японские свечи это один из типов отображения движения цены во времени на графике. Одна свеча обозначает диапазон хождения цена за определенный промежуток времени. Свеча показывает пять информационных составляющих: ценовой уровень начала торгов Open (3), уровень закрытия Close (4), экстремальные ценовые значения High (1) и Low (2), направление движения в виде цвета. И так если Open ниже Close, то свеча растущая и имеет зеленый цвет, а если Open (5) выше Close (6), то свеча падающая и имеет красный цвет. Тонкая вертикальная линия это весь диапазон движения цены за заданный период времени образует тень свечи. Тело свечи это ценой ряд между Open и Close на графике представлен в виде широкой части.
И так поехали
Торговля свечных паттернов является одной из основ в техническом анализе. Свечные формации показывают места проторговок, разворотов и трендов. Свечные формации могут показывать неопределенность направление движения или перекос в сторону продавцов или покупателей. Существует множество свечных моделей, мы постараемся протестировать основные из них.

Доджи (Doji)

Первый паттерн который мы рассмотрим называется доджи (doji) , так же его еще могут называть "брошенное дитя". Представляет из себя комбинацию из трех свечей: две свечи с нормальным телом или больше среднего с разным направлением и одна свеча посередине с маленьким телом, в верхней части если последняя падающая и в нежней части если последняя свеча растущая. Доджи это разворотный паттерн и обычно формируется в конце движения и предшествует развороту.

Тесты показывают, что торговля разворотов при формировании доджи это выгодно.

Две вечерние звезды
Паттерн две вечерние звезды представляют из себя подряд идущие две маленькие свечки, у которых тело и тени небольшого размера, по сути крестики. Так же есть разновидность три вечерние звезды. При предшествующем нисходящем тренде появление таких свечек говорит о ближайшем развороте. Модель похожа на доджи, только с двумя маленькими свечами.

Данный паттерн при тесте показал свою эффективность

Молот
Свеча Молот похожа на Доджи отличие в том, что тело немного больше и более длинная тень. Получило такое название из-за того, что при нисходящем движении свеча похожа на молот. Как правило появляется после тренда и говорит о ближайшей смене тенденции на противоположную. При восходящем движении молот будет перевернутым и будет говорить и возможном движении вниз.

Данный паттерн достаточно часто встречается на графике и является прибыльным при использовании в торговой практике.

Бычье поглощение
Бычье поглощение это две свечи приблизительно находящиеся на одном ценовом уровне, где последняя своим телом полностью перекрывает тело предыдущей по цене. Очень распространенная комбинация на графике в терминале. При появление в боковом движении данная комбинация свечей может говорить о неопределенности участников рынка. При наличии нисходящей или восходящей тенденции данное появление можно интерпретировать как разворот.

Бычье поглощении если последняя свеча растущая , предыдущая падающая. Обратная ситуация если в начале идет растущая , а потом падающая, то это медвежье поглощение. Бычье поглощение говорит о возможной смене тенденции на рост котировок, а медвежье поглощение говорит о начале нисходящей динамики. Тесты показывают , что торговать такую ситуацию прибыльно.
Хочу заметить ,что если тень значительно выходит из диапазона последней, то эффективность данной модели будет отрицательной.

Три белых солдата
Три белых солдата это модель состоит из трех свечей, тела которых последовательно выше предыдущих. Во многих местах пишут, что эта модель предшествует окончанию тенденции. Но они не правы так как торговля разворота при появлении трех растущих свечей является убыточной. То есть по сути это контртрендовая комбинация. А вот торговля эту ситуацию как продолжения движения является хорошей идеей и принесет прибыль трейдеру.
Похожий паттерн для торговли продолжения движения вниз это три черных вороны. Три последовательно идущие падающие свечи, тела которых ниже предшествующей.

В рамках статьи мы протестировали популярные свечные паттерны для трейдинга. Выяснили какие работают, а какие лучше не использовать. Рассмотренные паттерны можно использовать в рамках торговли без индикаторов опираясь только на первичные ценовые данные. Такой метод торговли еще называют Price Action

Ссылка на подготовленные нами актуальные свечные паттерны с использованием наклонов индикаторов

Для торговли фьючерсов и акций рынка ММВБ

Для торговли криптовалютой

Успешных алгоритмов

PS.

Всё что Вы здесь прочли, Вы можете легко сами повторить, при помощи нашей бесплатной программы Os.Miner и запустить найденные паттерны в торговлю: