Индикатор SMA

В рамках статьи мы подробно разберем , что такое SMA и научимся применять данный индикатор в различных алгоритмах и стратегиях для извлечения прибыли на финансовом рынке. Так же здесь помимо ручного использования есть и реализация готового автоматизированного решения в виде механической торговой системы под Quik, SmartCom, IB, Plaza II.
SMA - это аббревиатура от Simple Moving Average, если по-русски , то простая скользящая средняя. Этот индикатор является базовым для технического анализа , может использоваться для определения тенденции и силы тренда. Он является самым распространенным из всего арсенала MA(moving average) к коим относятся: AMA, EMA, JMA, DEMA и т.д. На его основе ведутся расчеты формулы в таких индикаторах технического анализа как: Квадратичное отклонение, AO, MACD, RSI, Alligator и т.д.

План статьи

1) Формула SMA
2) Добавление Moving Average на график торгового терминала
3) Использование SMA в различных торговых стратегия
4) Тестирование стратегий на SMA
5) Торговые роботы на основе SMA
6) Вывод

1) Формулы SMA

В рамках этой части статьи мы познакомимся с формулой расчета SMA. В расчете участвует некоторое количество последовательных значений. Количество, которое будет участвовать в расчете называется периодом сглаживания. Берется сумма значений за период и делится на значение периода. Получаем на выходе среднее значение за период.
В рамках расчета могут участвовать любые показатели. Ими могут быть: close(цена закрытия свечи, бара), open, high, low. Так же в расчете значения могут участвовать другие индикаторы и показатели. То есть можно найти среднее значение волатильности выраженное через ATR за период.
Общий вид формулы MA

P - последовательно подставляемые значения из ценового ряда за период от одного до n
n - это размер периода участвующего в расчете
Для примера. Если мы хотим рассчитать среднее значение цен акций Сбербанка за период 5, а последние значения цен закрытия были 183; 184; 183; 184; 185; 185,5; 168
Берем последние пять значений из ряда и муруем их , а после делим на период.
то получаем SMA = (183+ 184+ 185+ 185,5 + 168)/5 = 181,1

2) Добавление Moving Average на график торгового терминала

Для добавления MA необходимо нажать на графике правой кнопкой мыши и выбрать один из вариантов (1) "Добавить график" или (2) "Редактировать"

При выборе первого варианта мы сразу попадаем в окно индикаторов.

Необходимо выбрать Moving Average (1). Учитывая , что значения "машки" будут близки к анализируемым ценам инструмента можно убрать галочку (2) Поместить график на новую область. После нажатия на добавить у нас появится линия SMA на графике. Линия формируется по расчетным точкам, соединенных между собой.

(1) Линия SMA
(2) Легенде инструмента
(3) При нажатии правой кнопкой на легенду появится контекстное меню при выборе "Редактировать" можно поменять параметры
Меню радактирования параметров MA

При выборе (1) Moving Average с правой стороны будет панель редактирования параметров. При выборе вкладки "Параметры" (2) можно настроить период для расчета (3). Так же в Квике индикатор Moving Average представляет из себя целый класс MA, в котором расположены: Exponential ( экспоненциальная скользящая средняя EMA ), Vol. Adjusted ( объемно-зависимая скользящая ), Smoothed ( SMМА - сглаженное среднее). Для отображения нашей линии в методе надо выбрать Simple. В поле цены выбирается числовой ряд по которому будет вестись расчет. Для того чтоб построить SMA по закрытиям свечей надо выбрать close.

3) Использование SMA в различных торговых стратегия
В рамках этой части статьи мы рассмотрим как можно использовать SMA для формирования торговых сигналов на вход в позицию , закрытие или переворот.
Начать стоит с самой распространенной стратегии , но от этого не менее эффективная. Это торговля по пересечению ценой актива значений SMA. Можно торговать по пересечению текущей ценой значения, а так же по закрытию свечи или бара. То есть при закрытии бара выше значения SMA покупаем текущий актив, а при закрытии свечи ниже закрываем позицию или даже переворачиваемся в шорт если торговый алгоритм переворотный. Так же можно изменить ситуацию зайдя во вкладку Дополнительно и включить сдвиг на какое-то количество интервалов. На графике линия при этом сместится вправо и получится опережающий сигнал с таким предугадыванием движения цены эмитента.

На втором месте по популярности стоит стратегия пересечения двух MA. На графике располагаем две линии индикатора с разным периодом сглаживания. При пересечении линии SMA с меньшим периодом линию с большим периодом открываем позицию лонг. При обратном пересечении закрываем позицию или переворачиваем ее в шорт продавая двойного объём инструмента.
Так же давайте рассмотрим стратегию основанную на немного другом отображения MA на графике. Мне этот метод подсказал один из клиентов и после тестирования выяснилось, что данный подход в отображении является не только оригинальным , но и прибыльным. Для этого давайте нанесем SMA не на ценовой график инструмента и разместим ее в новом окне.

Если в прошлом примере MA отображалась по умолчанию в виде линии , то здесь мы отобразим ее в виде гистограммы. Для этого надо отредактировать график или добавить новый график как было сделано выше до этого.

(1) У нас появится новая область с Moving Average. Для уточнения типа MA надо зайти в Параметры и выбрать в Методе Simple для отображения SMA
(2) Во вкладке Свойства меняем Вид графика на гистограммы.
(3) Выделяем светом ставим галочку.
После нажатия Применить и OK получаем

Что отображается на этом графике? В нижней его части появилось окно со SMA в виде гистограммы. При этом при отрицательном приращений значений SMA столбики красные, а при положительном приращении столбики красные. По сути так удобно мы визуально оформили растущие и падающие значения SMA. Зеленая - значит растет. Как это можно использовать в рамках технического анализа. При росте значений покупает актив, а при падении продаем. Получается реверсная стратегия на одной SMA по ее приращениям.
И так мы рассмотрели с вами как минимум четыре стратегии торговли финансовыми инструментами по SMA:
1) пересечение ценой значения SMA
2) пересечение ценой смешенной линии индикатора
3) пересечение двух SMA
4) торговля падающего/растущего движения через гистограмму

4) Тестирование стратегий на основе индикатора SMA
Индикатор SMA является в первую очередь трендовым. И как нельзя лучше всего отвечает постулату "Тенденция скорей продолжится чем нет". Тестирование достаточно большая тема поэтому каждой стратегии у нас уделена отдельная тема. Скажу здесь, что все рассмотренные выше стратегии на трендовых бумагах являются прибыльными и их эффективность определяется параметрами периода, который надо подбирать через программы для тестирования.

На нашем сайте вы сможете найти исследования по стратегиям:
1) Пересечение двух SMA
2) Пересечение ценой уровня индикатора
3) Стратегия растущей/бадающей SMA

5) Торговые роботы на основе SMA
На нашем сайте представлен достаточной большой список роботов, в том числе алгоритмов, которые базируется на принятии решений по индикатору.
Вы можете скачать и запустить у себя в Квик такие роботы как:
1) Робот для торговли приращений текущего значения к прошлому под Quik
2) Робот пересечение двух SMA
3) Робот пересечение ценой индикатора

Так же по данному индикатору есть роботы выполненные в платформе для алготрейдинга OS.Engine. Платформа поддерживает множество соединений к различным платформам Quik, IB(InteractivBrokers), Plaza II, SmartCom, BitMex, Oanda, AstsBridg, e и биржам ММВБ, SPbExchange, NYSE, NASDAQ, Bitcoin Биткоин

6) Вывод
В рамках статьи мы произвели глубокое рассмотрение индикатора технического анализа SMA, начав с формул и нюансов расчета. Представили четыре стратегии базирующиеся на данном индикаторе , разобрали их работу. Получили возможность провести и повторить исследования на доходность и эффективность самостоятельно в рамках программы Wealth-Lab опираясь на готовые скрипты алгоритмов. Получили возможность опираться не только на ручное принятие торговых решений смотря на динамику линий и уровни Simple Moving Average, но и втоматизировать торговый процесс воспользовавшись механическими торговыми системами (МТС) роботами.