RSI

RSI

RSI - аббревиатура от relative strength index (Индекс относительной силы). RSI является индикатором технического анализа, определяющим силу тренда и вероятность его смены тенденции.

В данной статье мы подробно разберем индикатор RSI. Начнем в первой части с разбора формул на основе которых он считается. Потом посмотрим какие стратегии можно на нем построить, проведем тестирование на эффективность этих стратегий на истории. В последней части я предложу вам варианты автоматизации торговли используя механическую торговую систему на основе RSI, то есть робота который будет анализировать и принимать решения автоматически без пользователя.
Немного истории. Данный индикатор был описан Дж. Уеллес Уайлдер (J. Welles Wilder ) в книге "Новые концепции систем технического трейдинга". С момента публикации, индикатор RSI получил широкое распространение и завоевал популярность среди трейдеров на фондовом ранке. Уэллс Уайлдер – биржевой трейдер, один из ведущих специалистов технического анализа и разработчик множества торговых систем и индикаторов. По образованию Уайлдер инженер увлекшись торговлей фьючерсами многие годы Уайлдер занимался исследованиями технического анализа, результатами которых стало несколько книг "Новые концепции в техническом трейдинге" (New Concepts in Technical Trading, 1978 г.), "Рыночная теория Адама" (The Adam Theory of the Markets, 1987 г.) и "Феномен Дельты" (The Delta Phenomenon, 1991 г.).

План статьи
1) Формула RSI
2) Нанесение RSI на график инструмента
3) Стратегии на основе RSI
4) Тестирование стратегий
5) Выводы


1) Формула RSI
В рамках расчета индикатора анализируются свечи за определенный период. Свечи делятся на две группы Up - растущие, закрытие которых выше прошлого закрытия и Down - падающие, закрытие которых ниже прошлого закрытия. После этого по числовому ряду этих групп ищется значение экспоненциальной скользящей средней. Запись будет выглядеть вот так

После этого рассчитывается Relative Strength (RS)

После RS рассчитывается RSI

Формула RSI

Расчет RSI можно так же производить не только по закрытиям свечей или баров, но и по любым другим показателям. Допустим по открытиям (open) или по экстремумам (high, low) Участвуют в сравнении значения двух свечей текущей и предыдущей.

2) Нанесение RSI на график инструмента
Для добавления RSI необходимо нажать на графике правой кнопкой мыши и выбрать один из вариантов (1) "Добавить график" или (2) "Редактировать"

При выборе первого варианта мы сразу попадаем в окно индикаторов.

Необходимо выбрать Relative Strength Index (1). Учитывая , что значения индикатора имеют диапазонный характер и меняются от 0 до 100 лучше поставить галочку (2) Поместить график в новую область. После нажатия на добавить у нас появится линия RSI на графике. Линия формируется по расчетным точкам, соединенных между собой.
При выборе "Редактировать" попадаем в Редактирование настроек график, где можно настроить параметры выбранного индикатора(1). (2) Количество периодов и значения по которым будет вестись расчет (3).


3) Стратегии на основе RSI
Индекс относительной силы представляет собой осциллятор момента, который измеряет скорость изменения цены и направление движения. Индекс колеблется от 0 до 100. Традиционно, согласно Уайлдеру, показывает перекупленность рынка, когда его значение превышает 70, и перепроданность, когда он ниже 30. При нахождении значений близ нулевых приращений индикатор сигнализирует об отсутствии тренда и нахождении котировок в боковике и предупреждает о ближайшем развороте тренда, пересечении центральной линии, а также определять силу тренда.
С помощью индекса относительной силы можно определить "перегретость рынка" - это когда происходит затяжной рост или падение, которое может смениться откатом в виде коррекции. Такая ситуация в индикаторе называется уровнями перекупленности и перепроданности.
В рамках книги "Новые концепции систем технического трейдинга" настраиваемый период равен 14. То есть исходя из формулы при 14 бычьих свечах , где каждое следующее значение имеет положительное приращение, получаем значение 100. При превалирующем количестве растущих свечей индикатор имеет высокие значения и попадает в зону перекупленности. Обратная ситуация с отрицательным приращением значений свечей. Чем короче период расчета RSI, тем чувствительнее индикатор к текущим изменениям цены.
На малых таймфреймах лучше использовать более большой период и наоборот для больших таймфреймов.
Стратегии которые можно построить на RSI можно разделить на две части:
1) трендовые
2) контртрендовые

К трендовым можно отнести.
Алгоритм основанный на том, что тенденция скорей продолжится чем переменится. Предположим, что значение RSI при пересечении уровня перекупленности продолжит свое восходящее движение, соответственно на ценовом графике мы увидим ряд свечей с положительным приращением цены. Сигналом для входа в лонг будет служить пересечение индикатором уровня перекупленности снизу вверх. Сигналом для входа в шорт будет служить пересечение индикатором уровня перепроданности сверху вниз.
Второй трендовый алгоритм построим на идее "зеленых растков" - это только зародившееся движение на продолжение которого мы рассчитываем. Сигналом для входа в лонг будет пересечение уровня перепроданности снизу вверх. Сигналом для входа в шорт будет пересечение уровня перекупленности сверху вниз.

В точке (1) вход в шорт, а в точке (2) вход влонг
Контртрендовые алгоритмы.
Контртрендовые алгоритмы можно построить на графическом анализе рисуя линии поддержки и сопротивления. Это конечно не научный метод, но мы его здесь тоже рассмотрим для примера ручного трейдинга. Расхождение направления движения при растущих котировках и нисходящем RSI называется дивергенцией(1). Такую ситуацию торгуют в шорт. При падающих котировках актива и растущем индексе торгуют в лонг, это конвергенция (2)

Исходя из текущего графика все две сделки получились бы в профит.
Если брать ситуацию, которую можно протестировать , то можно рассмотреть ситуацию торговли от уровней. Стратегия основанная на идеи, что не бывает 14 растущих свечей без отката. Соответственно при попадании значения индикатора в зону перекупленности продаем. То есть при пересечении уровня 70 снизу вверх продаем или встаем в шорт. А при пересечении уровня 30 сверху вниз покупаем. Хочу заметить, что при сильном тренде индикатор может залипать в зоне перекупленности или перепроданности уводя контртрендовые входы в глубокий минус.

4) Тестирование стратегий
Мной были протестированы несколько стратегий на базе индикатора RSI. Контртрендовая стратегия на отбой от уровней перепроданности и перекупленности показала себя как крайне нестабильна даже при нахождении котировок эмитента в боковом рэиндже. Если посмотреть на котировки , то видно что все движения были с откатами и спустя полгода котировки почти вернулись на тот же уровень, а вот эквити значительно просела. Причем при расчете эквити не была учтена комиссия.

Тестирование трендового алгоритма приводит к положительному результату. Я тестировал сигнал вход в лонг при пересечениии линии перекупленности вверх вход в лонг и переворот в шорт при пересечении сверху вниз уровня перепроданности. Эквити получилась положительной, но при торговле любого другого индикатора: SMA, Parabolic SAR и т.д. на пробой результат был бы куда лучше. Как видно из картинки вход происходит с большим запозданием.

Давайте так же протестируем алгоритм на пересечение линии 30 снизу вверх в лонг и 70 сверху вниз шорт. С виду возникает ощущение, что RSI как бы предвещает развороты , но по результату видно , что все не так радужно.


5) Вывод
После краткой исторической справки мы подробно рассмотрели формулы индикатора RSI. Я привел четыре примера торговых стратегий рассмотрев трендовые и контртрендовые варианты торговли. Протестировав алгоритмы не было выявлено ничего выдающегося. Кажущаяся выгодной торговля от уровней перекупленности и перепроданности на тестах показала себя крайне неэффективно. Не вижу никакого смысла делать на данном индикаторе какие-либо автоматизированные системы ввиду явного "слива" по всем стратегиям.

rsi
14:12
85

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!