Сегодня поговорим о том почему от 95 до 99 % всех трейдеров сливают. Отчего взрослые и в общем-то вменяемые люди сливают депозиты и потом выходят в окна. Даже имея прибыльные стратегии. Даже имея опыт торговли. Даже умея программировать. Что с ними не так?

Статья тяжелая, но Вы справитесь.

Те кто в трейдинге недавно – читайте внимательно и не пропускайте ни одного слова.

Те кто в трейдинге давно и имеет свои какие-то представления попытайтесь меня выслушать.

Содержание:

1. Введение
   
2. Что выгодно брокеру
3. Правда про риски в трейдинге
4. Превышение риска – делает из трейдинга казино
5. Про мечты
6. Выход есть
7. Оптимальное F как лекарство от превышения рисков в трейдинге
8. Содержание курса OsEngine Risk
9. Заключение

1 Введение

Соблюдение рисков в трейдинге – важнейшая часть этой профессии. Это способность трейдера не брать на себя больше обязательств чем он способен выдержать. Брать ровно ту часть депозита в сделку, которая оптимальна в этот момент. Эта часть трейдинга гораздо более важная чем какие-то там стратегии или индикаторы которые Вы применяете в торговле. Это способность рассчитывать скорость чтобы входить в повороты на своей машине.

Есть такая поговорка очень подходящая:

«Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе»

Если брать аналогию из жизни, то трейдинг без соблюдения рисков это как езда на автомобиле без получения прав и при этом с маниакальным желанием ехать как можно быстрее.

Т.е. существует некая организация(брокер) которая учит нас нажимать на газ и тормоз. Показывает где спидометр. При этом устанавливает нам в машину телевизор по которому постоянно транслирует гонки на болидах. Умалчивая про аварии и показывая только пьедесталы с заливанием друг друга пеной.

Понятное дело в таких условиях большинство решают что это и есть главная манера поведения для данного места. Нужно торговать очень большими плечами и появится возможность встать вместе с победителями(нет).

Человек прыгает в свой болид, нажимает на гашетку и разносится об первую стену

На полном серьёзе считая что это норма.

Но,

Поговорим же об этом. Где здесь правда. Кто заставляет нас превышать риски в трейдинге. Как научиться этого не далать. И самое главное, как научится правильно их рассчитывать.

Вообще-то мы здесь про математику, алготрейдинг и строгий анализ. И данная тема она на самом деле более чем привязана к числам, но здесь не будет программирования, тестирования и оптимизации. Цель этого текста – убедить Вас в том что это важно. Обозначить проблему. И показать Вам направление как и где можно научится контролировать риски.

2 Что выгодно брокеру

Две вещи.

Либо чтобы Вы вечно находились в позиции и занимался инвестированием. Либо чтобы Вы торговали с плечами и генерили комиссию. И об этом идёт речь на любой конференции которую они организуют. Об этом идёт речь по телевизору. Об этом идёт речь в офисах брокера, если Вы туда пришли. Об этом идёт речь на любом конкурсе который они устраивают.

Купите то, купите это. Хотите агрессивную торговлю – у нас есть робот который торгует пятым плечем и на тестах заработал 200 % за прошлый год. Хотите внести нам денег на депозит навсегда – пожалуйста. Покупайте акции газпрома. Они выросли в рублях на 10 %. Это значит Сечин гениальный управленец и провидец.
Зачем они это делают

Брокеру выгодно чтобы его клиенты торговали с плечами. На любом рынке. Будь это Россия, Форекс или биржа криптовалют. Так ты нагенеришь гораздо больше комиссий. И все за это топят. Вот и всё.

По поводу инвестиций

Брокеру выгодно это, т.к. это бесплатная схема увеличения капитала банка. Вы купили какой-то российский шит управляющийся харконанами поедающим мальчиков на совете директоров. Вы проиграете, но всем похер. Теперь ваши акции на счёте брокера ушли в обеспечение. И теперь Ваш капитал сдадут в кредит под 25% годовых. Профит.

3 Правда про риски в трейдинге

В трейдинге очень много всяких движений и направлений. Скальпинг, опционы, инвестирование, алготрейдинг, астрология, линии фибоначчи и теории эллиота. Но от этого статистика не меняется попрежнему все сливают. Как так?

А дело всё в том что общественное сознание подталкивает Вас торговать с плечом. Брокер за, Ваш инвестиционный советник за. Да и твой батя тоже за. Ведь так типа можно больше заработать.

Правда в том что торговать можно всё что угодно, но необходимо соблюдать риск. Даже если ты астролог и торгуешь по фазам луны, скорее всего будешь успешен соблюдая риски. И даже если ты математик нашедший идельный алгоритм, не соблюдая риски всё сольёшь в ноль.

В трейдинге всё совсем не так как кажется. Надо это понять и всё встанет на свои места.

Белое это чёрное. Тёплое это мягкое. Сталин попал в рай. А Навальный разворовал Россию. Кот подливает тебе молоко в миску по утрам. Дождь капает снизу вверх. А ходить нужно на голове.

И если это не делать все будут смотреть на тебя как на дурака. Как это? Ты не взял это движение десятым плечом? Очень плохо. А наш другой клиент сделал так и заработал плюс 50% к депозиту. Да Вы посмотрите на ЛЧИ, скажут они Вам. Все его победители торгуют десятым плечём. Ноу пэйн ноу гейн.

Но Вы должны не слушать. И я Выдам Вам идеальное математическое оружие против этих людей. Вы сможете рассчитать свои риски.

4 Превышение рисков – делает из трейдинга казино

Для всех кто торгует с плечами, не важно как. Трейдинг – это казино в котором 99% людей теряют деньги. И официально, трейдинг – место для разгрузки кошельков у лохов. А не место где можно приумножить деньги. Лохи генерируют комиссию, которую брокеры уносят домой.

Трейдинг – не место где люди становятся королями мира. Если ты супер богат – то после того как ты поторгуешь по популярным стратегиям, будет хорошо если у тебя останется хоть одна машина. Если ты семьянин – то когда ты остановишься, от тебя уйдёт жена и дети перестанут тебе звонить. Если ты из среднего класса – то через два года трейдинга по заветам популярных книг изданных брокерами - ты найдёшь себя на вокзале без зубов, паспорта и печени.

Это же и касается книги «История биржевого спекулянта». Там популяризируется торговля с плечами. И все брокеры, трейдеры и инвестиционные советники её рекомендую к прочтению. Там описана прекрасная трендовая стратегия. Но, торгуя её с теми рекомендациями к риску из этой же книги, это слив 100 %. И все об этом знают.

Я об этом знаю. Твой брокер это знает. Банкиры это знают. Владельцы порталов для трейдинга это знают. Твой финансовый советник это знает. И никто тебе нихрена не скажет.

5 Про мечты

Вот ты одел свою лучшую одежду, начистил ботинки и идёшь по дорогущему ковралину в банке. В БКС или Финаме. На выбор. Ну или завёл на биржу криптовалют всю свою зарплату и ждёшь когда блокчейн запечатает перевод.

Улыбка не сходит с лица и в голове уже рисуются дорогие машины, деньги, яхты. Красивые бабы из инстаграмма.

Так вот. Это Вы так думаете. Но на самом деле. Если Вы не следите за рисками и не дай бог никогда не слышали про оптимальное Ф, то выглядит это иначе.

Прямо в этот момент ты заползаешь со спущенными штанами, задом в гей бар, с самыми огромными и злыми быками педиками которые только есть в твоём городе. И Скоро начнётся твоё изнасилование. Под улюлюканье брокера и товарищей с форума о том что надо просто подшлифовать стратегию. Ага.

6 Но есть выход

Мы уже много лет занимаемся изучением проблемы не соблюдения рисков в трейдинге и поможем Вам побороть в себе желание торговать с огромными плечами и наплевательски относится к своему портфелю. Мы сделаем всё по науке и изгоним из Вас желание слить всё в ноль.

Это самое важное.

7 Оптимальное F как лекарство от превышения рисков в трейдинге

На левой шкале у нас прибыльность в процентах на капитал за период, а на нижней загруженность депозита в сделках.

И из неё видно, что в диапазоне от 15% до 45% загруженности депозита, у нас есть некая восходящая тенденция. А после 45% загруженности депозита в сделках - идёт снижение. И уже где-то в районе единички, мы можем наблюдать угасание прибыльности.

Есть такое понятие как оптимальное Ф.

Оптимальная величина размера сделки. Или проще, то плечё которым Вы должны пользоваться во время открытия своих сделок.

Или по другому: объём загрузки портфеля в %, которая дает больший доход, чем любая другая загрузка, применяемая в рамках данной торговой стратегии.
Уже довольно давно, Ральф Винс, известный теоретик и практик в области торговли, написал книгу с жутким названием, про которое тут не нужно. Но в ней, в том числе он описал идею о том что Вы можете использовать разное плечё в своей торговле и у него есть оптимальное значение.

Книга достаточно сложна для понимания. В ней достаточно много разного рода приблуд. Главной же идеей данной книги является поиск так называемого «оптимального f». По нашему — оптимального плеча, при котором достигается максимизация долгосрочной доходности с оптимальным риском.

От чего данная картинка стала возможной

Итак, посмотрите внимательно на эти два столбика. Тут пока всё должно быть понятно.

Мы возьмём две крайние ситуации и помозгуем над ними.

Вот у нас есть некий вход. И мы решаем что в сделке рискнём 10 процентами капитала. И если у нас эта сделка закрыта с убытком - то чтобы отбить эту просадку, придётся заработать к оставшемуся капиталу, 11.1 процента. Что примерно на 11% больше чем мы потеряли.

И последняя строка. Допустим у нас таже сделка, но мы решили что войдём десятым плечём. А стоп поставим также в 5ти процентах от входа. Т.е. рискнём пятидесятью процентами капитала. Так вот, когда нас выбьет по стопу, чтобы отбить такую потерю, на оставшийся капитал, нам нужно будет заработать 100 процентов. Это соответственно на 100% больше чем мы потеряли.

Чувствуете разницу? Т.е. в первом случае нам надо переработать 11%, а во втором целых сто. В этом и кроется вся загвоздка при использовании плечей. Чем оно больше - тем сложнее Вашему депозиту восстанавливаться после падений.

В общем, отсутствие понимания этих базовых вещей и превращают трейдинг для большинства в казино. Но я Вам научу подходить к этому вопросу правильно и не ошибаться.

8 Содержание курса OsEngine Risk

Я не буду тут рассказывать Вам что можно этому научиться в два счёта. Это не так. Чтобы научиться следить за рисками в трейдинге правильно, Вам будет не достаточно просто понять что такая проблема есть. Вам нужен тестер, оптимизатор, станция и ещё куча всякого софта. Скорее всего Вам придётся стать алготрейдером и начать вгонять свои стратегии в жесткие рамки рисков. Так как это делают профессиональные команды алготрейдеров и фонды.

И это то что есть в нашем курсе:

В данном курсе будет пара видео по теории и затем мы последовательно будем делать то что не делает 99% трейдеров.

А именно:

1) Оптимизируем стратегию
2) Оптимизируем риск у стратегии
3) Оптимизируем портфель стратегии

Вот так вот. Я понимаю что это звучит как аброкадабра, но это абсолютно разные вещи, которые делаются в разных программах, преследуют разные цели и имеют свою нюансы.

Всё это мы будем делать с точки зрения алготрейдинга и процесс этот у нас будет автоматизирован. В курсе по OsEngine Trand мы сделали три стратегии. А теперь мы подготовим их к запуску, найдём для них лучшие и оптимальные параметры. Посмотрим как они друг с другом коррелируют.

Мы Будем рассчитывать показатель оптимального рычага для портфеля стратегий. Я научу Вас рассчитать оптимальную загруженность для депозита в зависимости от стратегии которую Вы применяете.

9 Заключение

В заключении скажу следующее.

Тем кто не будет смотреть курс и попал сюда из поисковика:

Никогда. Никогда не запускайте роботов с третьим или пятым там плечём. Это всё приведёт вас в тёмную, мохнатую и непроглядную задницу.
Всё что больше полутора, это опасно, даже для арбитража. И единственное что сможет Вам помочь это удача.

Отнеситесь к этому серьёзно.

Тем кто будет просматривать наш курс:

Будем искать оптимальные показатели загрузки наших роботов в оптимизаторе и тестере. Сделаем всё очень консервативно и правильно. Данный курс позволит Вам больше не терять и смотреть на вещи трезво. Поздравляю, Вы в нужном месте.

Результаты Вас удивят, я гарантирую.

Там ещё очень много нюансов всяких в контексте алготрейдинга и мы с ними со всеми разберёмся. Пока лишь надо понять что проблема в контексте трейдинга стоит ребром и приготовиться воспринять очень много новой информации.

Удачных алгоритмов!