Прогнозирование рынка

Прогнозирование рынка

Основная задача трейдера - правильно прогнозировать рынок. И очень часто для этого используются те или иные формации которые трейдеры видят на графике. Думаю многим интересно, сколько же надо раз встретить формацию, чтобы с уверенностью говорить что после неё с рынком произойдёт. Выясним это сегодня.


Недавно один из гуру на СмартЛабе писал, что это цифра 50. Посмотрим так ли это...

Понятия


Stock Pattern Viewer(SPV) - бесплатная программа для поиска паттернов. Свечных, волновых и проч. Но мы используем только поиск свечных формаций.

Свечной паттерн - несколько подряд идущих свечей, имеющие строго определённые приращения.

Вхождения паттерна - сколько раз на истории мы встретили такой паттерн и сняли статистику движения после него.

Статистика движения паттерна - данные о том, как вела себя цена сразу после паттерна определённое количество свечей.

Форвардные тесты - сбор статистики движения ранее найденных паттернов, на истории, которую мы не использовали в первоначальном поиске этих паттернов.

Что ищем


Найдём несколько паттернов с вхождением 50 - 100 и посмотрим, каков у них шанс повторить свою статистику движения на форвардных тестах.

Скачал 15 минутные данные сбербанка обыкновенного с 2008 года. Искать паттерны буду на промежутке 2008 - 2014. Форварды смотреть на 2015 - 2016.

Подключаем майнер свечных паттернов. Жмахаем на график и выбираем интересные формации.

Паттерн 1


Встречен 68 раз.
Лонговый паттерн.
Если входить каждый раз после него и выходить через 10 свечей, можно было заработать 11,5% прибыли! Ура.

Форвард

Упс. Начиная с 2015 формация убыточна.

Паттерн 2


Встречен 96 раз.

Слабо - шортовый паттерн.

Если входить каждый раз после него в Шорт и выходить через 10 свечей, можно было заработать 6% прибыли.


Форвард

Упс. Начиная с 2015 формация стала лонговой. Т.е. при шорте принесла бы кучу убытков.

Паттерн 3


Встречен 88 раз.

Нейтральный паттерн.

Вроде бы после него ничего не происходит никогда.


Форвард

Паттерн стал положительным. Т.е. с 2015 после него надо было лонговать.

Паттерн 4


Встречен 64 раза.

Нейтральный паттерн.

Вроде бы после него тоже ничего не происходит.


Форвард

Имеем сильный шортовый паттерн.

Паттерн 5


Встречен 30 раз.

Лонговый паттерн.

Если входить каждый раз после него в Шорт и выходить через 10 свечей, можно было заработать 4% прибыли.

Форвард

Теперь имеем стого противоположные результаты.

Мораль


1) Никакие 20 - 50 или 150 входов в прошлом Вам ничего не гарантируют;
2) На самом деле нормальные форварды начинаются от 1000 встреч формации;
3) В ручную никто не сможет просмотреть столько графиков;
4) Учите программирование или хотя бы ТсЛаб.

Удачных алгоритмов!

11:58
497

4 комментария

09:27
Здравствуйте.Почему при попытке открыть исторические данные, скачанные с ФИНАМ, возникает сообщение,… индекс находился вне граници массива.При этом визуально файл с историей ртс, который идёт вместе с прогой прописан без разрывов.А файл который получается при помощи QUOTES UPDATER имеет прописание строками
09:53
добрый день.
Нужно настроить формат данных в соответствии с форматом программы. Вместе с Quotes Updater есть инструкция на этот счёт.
10:09
Делаю всё согласно инструкции.Но STOCKPATTERNVIEWER отказывается его читать.
10:19
пробуйте ещё плз. Тысячи людей пользуются этой связкой — работает.