В этой статье описываются возможности нового модуля для платформы OS Engine, с помощью которого можно автоматизировать торговлю опционами на срочном рынке Московской бирже.

Основной функционал опционного модуля.

Этот модуль является дополнением к платформе OSEngine, которая сохранила весь первоначальный интерфейс и функциональность.

Для удобства получения опционов — были созданы методы расширения, которые помогают получить как заданный опцион, так и всю опционную серию. Например, теперь для торговли опционами на индекс PTC требуется всего лишь создать вкладку с роботом, в которой указать базовый актив для необходимых опционов (фьючерс на индекс РТС). Таким образом, робот сможет оперировать всеми опционными контрактами на индекс РТС так же легко, как и с фьючерсными. Так же как и стандартный функционал OsEngine поддерживает возможность торговли несколькими фьючерсами одновременно, так и представленный модуль поддерживает возможность торговли опционами с разными базовыми активами, разными датами экспирации и разными страйками — одновременно.

Также опционный модуль включает в себя следующие математические модели:

1) модель Блака-Шоулза, с помощью которой можно рассчитать теоретическую цену опциона, основные греческие индикаторы, а так же 2 дополнительных грека (Ванна и Волга — греки второго порядка); метод расчета волатильности опциона по переданной цене, причем для расчета используется метод Ньютона — Рафсона который позволяет достичь желаемого результата не более чем за 50 итераций (обычно требуется не более 5 — 10 итераций) — что существенно ускоряет процесс по сравнению с методами половинчатого спуска и прочими итерационными процедурами.

2) расчет опционных улыбок по двум математическим моделям: Vanna-Volga и модель, используемая Московской биржей. Обе модели улыбок волатильности обладают возможностью подстройки улыбки под рынок для того, чтобы можно было самостоятельно нарисовать собственную улыбку, а так же автоматический подбор параметров — где за основу передается ряд волатильностей заданных пользователем и система самостоятельно подбирает параметры улыбок.

3) реализован ряд методов интерполяции данных, многофакторная линейная регрессия, позволяющая прогнозировать временной ряд относительно ряда факторов, а также описан класс калькулятор для матриц. Для удобства пользователей все вышеперечисленные инструменты агрегированы в одном классе, который использует их для оценки опционов. Например, данный класс реализует возможность построения PL опционной позиции, а также графики греков опционной позиции в целом.

Автоматизация опционной торговли.

Данный модуль позволяет Вам полностью алгоритмизировать опционную торговлю. Поскольку в вашем распоряжении существует уже готовый API по торговле опционами и производящий все необходимые расчеты, у Вас появляется возможность создать полностью абстрагированный от человеческого вмешательства торговый алгоритм, который будет торговать различными опционами, любыми способами, которые Вы в него заложите. Вы сможете писать как хеджирующие алгоритмы, так и торговые алгоритмы, направленные на поиск неэффективности рынка (что может быть доходным предприятием на Российском срочном рынке!!!). Так же при желании Вы сможете использовать весь вышеперечисленный математический инструментарий в торгах на линейных активах.

К тому же класс агрегирующий в себе опционные вычисления — является Generic классом, что означает расширяемость представленного API. Например, если Вы захотите использовать в торговле собственную модель улыбки опционов, то Вам будет достаточно описать ее в виде класса, наследующегося от интерфейса IsmileModel и в дальнейшем — сможете использовать Вашу собственную модель повсюду в стандартных классах представленного опционного расширения.

Планы на дальнейшую доработку опционного модуля.

В текущей версии опционного модуля торговля осуществляется с использование терминала QUIK, к которому платформа OSEngine подключается через коннектор QLUA – в дальнейшем, можно будет задействовать другие коннекторы.

Планируется создать графический интерфейс для описанного расширения, чтобы пользователи могли не только использовать все описанные преимущества в алгоритмической торговли, но и торговать руками. Иначе говоря, графическая оболочка превратит OsEngine в полноценный терминал для опционной торговли.

Также планируется добавление к данному модулю тестера опционных стратегий для возможности просмотра результатов стратегии на истории до ее запуска в бой.

Что Вы получите?

Таким образом, при покупки данного модуля Вы получите:

1) опционный модуль, с помощью которого можно писать свои собственные опционные алгоритмические торговые системы;

2) опционного робота, который представлен как пример написания собственных опционных торговых систем; робот называется «MarketMaker» и является алгоритмом, использующим неэффективность рынка. Он отбирает OTM опционные страйки в заданном интервале относительно ATM и выставляет заявки на покупку в тех местах, где наблюдается большой спред между бидами и теоретической ценой. В случае, если заявка робота была испольнена, алгоритм выставляет противоположную заявку — на уровне теоретической цены. При желании вы можете доработать его, добавив к роботу дельта хеджирование.

3) мануал по созданию собственных опционных роботов с использованием представленного расширения, а также техническая поддержка в течение месяца по всем вопросам, связанным с работой данного опционного модуля.

Цена

55 тыс.руб

Контакты.

По всем возникшим вопросам и пожеланиям просьба писать на почту [email protected]

P.S.

Обсуждаем в телеграмме: https://t.me/o_s_a_chat

Канал проекта: https://t.me/bad_quant