Терминал для поставки ликвидности на биржу

Терминал для поставки ликвидности на биржу

В этом посте я представлю расширение для OsEngine, которое позволяет поставлять ликвидность на биржу. А также представлю наши услуги по обеспечению ликвидностью. Это интересно владельцам бирж криптовалют, как постоянное решение по обеспечению наполненности стаканов в любой момент времени.


1. Итак. Биржа готова, но стаканы пусты. Что делать?


Включить OsEngine Market Maker terminal:



2. Как это работает?


В разных условиях по разному. В зависимости от того какая именно нужда в ликвидности у рынка.


Мы выделяем четыре базовых сценария:


Рис. 1. Расторгованность инструментов


2.1. Фаза 1. Активность пользователей отсутствует


В такой ситуации Market Maker terminal полностью возьмёт на себя функции генерации стакана и ленты сделок.


Строим индексы. Основные и резервные


Он сформирует сводный индекс из бумаг поводырей с других бирж и на основании этих данных вычислит предполагаемое расположение стакана.


Резервный индекс, в случае обрыва соединения с поводырями мягко подменит основной.


Генерируем стакан котировок


Вы сможете настроить спред между покупками и продажами, объёмы в ордерах. Рендомайзер ордеров и скорость их перевыставления.


Для стороннего наблюдателя это будет обычный живой стакан, который ходит вверх и вниз. Как на самых расторгованных биржах.


Генерируем ленту сделок


Market Maker сам сгенерирует заданное количество сделок, тем самым сгенерировав свечи и ленту сделок.


Количество сделок, их объём задаются диапазонами. Генерируются псевдослучайным образом, имитируя реальные торги.


2.2. Фаза 2. Активность пользователей менее одной сделки в минуту


В этот момент у робота начинают происходить изменения Нетто позиции. И включается механизм балансировки Нетто позиции.


Механизм мягкого движения от теоретической цены


Путём изменения фактического положения стакана относительно его теоретического расположения, мы даём пользователям понять что возникла ситуация для арбитража и побуждаем пользователей открыть противоположную нам позицию. Чем закрываем свою Нетто позицию и затем возвращаем центр стакана в район теоретической цены.


В случае присутствия пользователей – арбитаражеров, мы позволяем им открыть об нас позиции в этот момент, балансируя нашу позицию.


Скорость движения стакана от теоретической регулируется обширным набором настроек.


Хеджирование


При определённых уровнях дисбаланса в Нетто позиции терминала по инструменту включается механизм хеджирования на других биржах.


Этот механизм, как и жесткую посадку, лучше применять только в крайних случаях. Нужно приучать арбитражеров к тому что у Вас есть прибыль и позволять им зарабатывать на хедже Ваших позиций. Иначе Вы будете котировать и хеджировать свою биржу до конца дней.


Привыкайте к мысли, что за ликвидность придётся платить. И за хедж тоже. Вы не сможете заработать на хедже. И либо это сделаете Вы(с убытками и не эффективно) либо это сделают пользователи – арбитражеры в конкурентной борьбе(всё равно для Вас с убытками, но минимальными и максимально эффективно).


Роботы – арбитражеры


Вы можете отдельно купить у нас корпоративную лицензию на распространение наших роботов арбитражеров для своих пользователей и сотрудников.
Они сделают за Вас весь хедж, не отрывая Ваш капитал от котирования стаканов. Но за это с ними придётся поделиться прибылью.


Жесткая посадка


В случае достижения критических изменений Нетто позиции мы прекращаем котирование одной из сторон стакана и предоставляем ликвидность только по той стороне, которая поможет нам уменьшить Нетто позицию до приемлемых уровней.


Во время этой процедуры терминал может планомерно уменьшать позицию об открытых с противоположной стороны пользователей.


2.3. Фаза 3. Активность пользователей от 1 сделки в минуту, однако стаканы более 50% времени пустые или близки к этому


Помощь в генерации ленты сделок


В такой ситуации терминал, в зависимости от настроек, может генерировать ленту сделок с перерывами. В том случае если пользователи совершают достаточно сделок для формирования ленты сделок, терминал не вмешивается. Если лента сделок от пользователей прерывается, он начинает совершать сделки сам.
Риски жесткой посадки понижаются


Начиная с этой фазы риски набрать критическую Нетто позицию резко уменьшаются. Работа пользователей арбитражеров в момент работы «мягкого движения от теоретической цены» позволит всё быстрее и быстрее балансировать Нетто позицию.


2.4. Фаза 4. Стаканы заполнены ордерами пользователей


Помощь в генерирации стакана котировок


В случае достаточного количества ордеров в стакане, терминал не вмешивается в торговлю. Как только начинаются просадки по ликвидности, он подменяет ордера пользователей на свои. Обеспечивая плотность стакана.


Можно настроить что именно терминал будет делать. Дальше жестко держать размер спреда в стакане, или заполнять пустоты в стороне от центра.


3. Хочу! Давно хотел ликвидность как на Binance. Что делать?


Для начала следует понять что это необычный робот. Ему нужны особые условия работы.


А) Нужно подготовить Вашу биржу к интеграции нашего решения. Это займёт не менее двух месяцев работы. Как с нашей стороны, так и с Вашей.
Б) В дальнейшем нужны специалисты, которые его будут обслуживать в ежедневном режиме.
В) Нужны соответсвующие задаче средства на счету. Правило одно, чем уже спред, тем больше нужно средств.
Г) Нужно стабильное внешнее АПИ для подключения к Вашей бирже.


Мы обучим Ваших специалистов, напишем стабильное подключение к Вашему ядру, выедем на место если нужно. Мы точно знаем что делать и уже помогли с быстрым стартам не одному проекту.


Пишите на почту: alexey@o-s-a.net

Убедительная просьба указывать с какой Вы биржи и писать с корпоративной почты. В других случаях Вам не ответят.


Цена вопроса от 6000 $. As Is. И далее по возрастающей, в зависимости от степени нашего участия.


Удачных алгоритмов и запусков бирж!


P.S.

Также, Вы сможете сами реализовать подобное решение, если пройдёте профильное обучение у нас.

Для этого Вам понадобятся следующие курсы:

1) OsEngine Base - стандартные боты. Стандартный слой создания роботов.

2) OsEngine Brut Force - расширения для OsEngine

3) OsEngine HFT - многопоточная обработка большого количества ордеров

4) OsEngine MarketMaking - теория и практика котирования стаканов. И создание рынка для других людей.

И от полу года времени.


14:45
191

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!