CCI индикатор

В данной статье речь пойдет о индикаторе технического анализа CCI (Commodity Channel Index по-русски Индекс Товарного Канала). Данная статья содержит в себе исчерпывающие данные по индикатору, от А до Я и будет полезна как новичку, которому интересно как устроен индикатор и как его можно использовать. А так же будет полезна профессионалу опирающемуся на статистические данные при автоматизации своей торговли. В первой части статьи мы рассмотрим формулы расчета CCI , во второй разберем возможные торговые стратегии базирующиеся на данном индикаторе и посмотрим их эффективность и доходность. В третьей запустим стратегии в работу в виде автоматической торговой системы.

Данный индекс был разработан Дональдом Ламбертом в 80-х годах прошлого века для определения разворотных точек на товарных рынках, отсюда и название (Commodity). Впервые был представлен в книге "Индекс товарного канала: инструменты для торговли на циклических трендах". После публикации приобрел известность не только на товарных рынках, но также на фондовом и валютном став популярным среди трейдеров. CCI входит в большинство трейдерских платформ и терминалов и является стандартным индикатором технического анализа.

1) Формула CCI
2) Использование в торговых стратегиях
3) Торговые роботы

1) Формула CCI
По сути своей индикатор CCI показывает размер отклонения текущего значения от его средней. Высокие значения индекса говорят о том, что происходит сильное движение и есть значительное отклонение цены вверх, при низких значения на рынке происходит сильный импульс вниз.
Особенность расчета индекса в том, что используются не Close свечей, а "типичное" значение.

после этого рассчитывается простая скользящая средняя по Typical Price

рассчитывается вероятное среднее отклонение

CCI разработан Ламбретом как осцилятор. Для движения внутри некого диапазона Ламбрет установил коэффициент в размере 0.015 , что ограничивает движение индекса.
Как и большинство осцилляторов, индекс CCI был разработан для определения уровней перекупленности и перепроданности. Порядка 80 процентов всего времени индекс не выходит за диапазон от -100 до +100 и только в моменты сильнейших импульсов пробивает эту границу. По сути это разница , отклонение между ценой и SMA построенной по (high+low+close)/3. Чем меньше период для расчета CCI , тем меньше амплитуда колебания, больше количество волн и меньше период колебания.

2) Использование в торговых стратегиях
Изначально индикатор использовался Ламбретом для циклических рынком. Автор его использовал для определения фазы в которой находится рынок. Ламбрет его использовал следующим образом, если полный цикл инструмента равен 1,5 месяца, что 45, то для дневного графика инструмента брал CCI с периодом равным одной трети от полного цикла. На представленной картинке нефти марки BRENT полный цикл, расстояние между вершинами (1)(2) и впадинами (3)(4) котировок примерно равен 1,5 месяца. Получаем, что для дневного графика оптимальным периодом индикатора будет 1,5*30=45 45/3=15 Получаем оптимальный период 15.

Если осуществить такую настройку, то получаем контртрендовый алгорит, по которому при попадании индикатора выше зоны 100 нужно продавать, а при пересечении зоны -100 покупать.
Построив стратегию получаем

Стратегию тестирую на дневном таймфрейме нефти марки BRENT. Получаем положительную эквити, но однозначно напрягает момент с трендовыми движениями. При возникновении тенденции и направленно движения в инструменте может происходить безоткатное движение, которое не приводит к попаданию индикатора в зону перепроданности, а это значит слишком большие просадки (Drawdown) в моменте по чету. Короче, это явно для циклических или волатильных инструментов.
Если использовать базовую стратегию, когда CCI движется выше +100 на долгосрочном графике и тренд идет вверх искать на меньших таймфреймах вход в шорт это тоже не дало хороших результатов.
Если смотреть на статистику , то для данного индикатора лучше применять малые таймфреймы. Это обусловлено тем , что на больших таймфреймах более выражены тенденции и тренды. Поэтому контртернд становится менее эффективным.
Давайте рассмотрим еще одну стратегию. Воспользуемся индикатором для поиска продолжения тенденции. Будем торговать лонг при пересечении нулевой отметки снизу вверх, а при достижении верхнего уровня перекупленности скидывать позицию фиксируя прибыль. Торговля в шорт будет вестись от обратного. При пересечении нулевой отметки индикатором CCI сверху вних будем набирать позицию шорт, при попадании в нижнюю зону перепроданности закрывать позицию. Таким образом мы будем входить в только зародившееся движение и высиживать весь тренд до его финального импульса.

Идея хорошая и звучит логично, но если рассматривать те же параметры для других активов Сбербанк, Газпром, RI , то все не так радужно. Желание войти в начале формирующегося тренда отличное и при просмотре графика визуально видно , что идея правильная, а вот выход при попадании в зону перепроданности или перекупленности как не так хорош. Это связано, с тем , что CCI может заливать в зоне при направленном движении. Получается мы получаем серию мелких потерь на пересечениях нулевого уровня , а когда начинается тренд берем его только частично.
Давайте исправим этот момент и модифицируем стратегию вновь. Оставим вход по прежнему на пересечении нулевой отметки, а вот фиксацию прибыли оформим по другому. При пересечении сверху вниз уровня перекупленности будим фиксировать прибыль по позиции лонг и при пересечении уровня перепроданности снизу вверх будем фиксировать наши шорты. Получим полное высиживание тренда и как только он станет затухать выйдем из позиции. Протестируем стратегию.

Невооруженным взглядом видно , что эквити улучшилась даже со старыми настройками. Получив серию мелких потерь мы полностью ловим тренд в свою сторону. Даже без провидения оптимизации на текущих параметрах она показывает положительный результат на различных инструментах.
В верхней части статьи мы рассмотрели стратегии, которые можно прогнать на большом массиве данных и получить статистику. Запустить в торговлю проанализировав чательно результаты. Ниже мы рассмотрим стратегии опирающиеся на графический анализ индикаторов и цены инструмента. Это не научный метод, но мы его здесь тоже рассмотрим для примера использования индикатора в рамках ручного трейдинга. Если опираться на графический анализ рисуя линии поддержки и сопротивления. Можно входить по инструменту в шорт при пересечении индикатором CCI сверху вниз линии поддержки построенной по его кривой. И наоборот при пересечении линии сопротивления снизу вверх открывать длинные позиции.
Второй вариант, который можно рассмотреть для торговли руками это торговля контртренд ситуации дивергенции и конвергенции. При расхождении цены и индикаотра образуется дивергенция ее стоит торговать в шорт. При нисходящем движении в инструменте и схождении цены и CCI стоит набирать лонги.
Третий вариант - использования индикатора CCI для нахождения различных паттернов графического технического анализа. К таким паттернам на графике CCI можно отнести: треугольники, фигуру голова и плечи, неудавшийся размах и т.д.

Топик со скриптами на Wealth-Lab

Торговый робот под Quik на CCI

3) Вывод
В данной статье мы выяснили как рассчитывается индикатора CCI. Рассмотрели работу различных стратегий базирующихся на этом индексе, а так же я представил автоматизированную торговую систему под Quik на базе CCI для трендовой и контртрендовой торговли.
Мое личное мнение по поводу индикатора достаточно отрицательное. В большинстве статей на данную тему описывается стратегия придуманная Ламбретом ещё в восмидесятых. И я ее протестировал. Если посмотреть на нефть, то да текущий год торговли по стратегии был бы положительным, но если смотреть другие инструменты все не так радужно. Да, на рынке достаточно длительные боковики, где есть возвратные движения, что позволяет индикатору двигаться от точки перекуплености в зону перепроданности. Если посмотреть на график точек входов, то невооруженным глазом видно , что уровни стопов нахдятся очень далеко от входа, что дает очень высокие просадки в моменте. Что делать когда начинается затяжной тренд. Базовая стратегия рассчитана на циклические инструменты, но я не знаю таких. Котировки инструментов фондового рынка это не синусоида, где есть понятное дно рынка и понятная вершина. Каждый раз можно устроить новый перехай или перелой. Как говорят: "Мы упали на дно , а с низу нам постучали". Не люблю я осциляторы.
Но в конце перебора стратегий был найден хороший вариант, который мне понравился по идее лежащей в основе и росту эквити. И я любезно поделился с вами своими исследованиями и стратегиями.