Пересматривал тут недавно первую часть этого гайда. Вижу что не хватает одной очень важной части. А именно опыта реального подключения, который у меня появился уже в то время когда я статью ту дописал. Об этом и поговорим. Собственно эта статья она будет короче. Но эмоциональнее и нужнее. Ибо здесь я буду писать вещи не очень приятные. Ну реально. Интеграция готового решения на colocation вызвала недоумение и боль...

Первая часть(http://o-s-a.net/posts/asts-bridge.html).

1. Подключение

Мы подключались через "Открытие" и длилось это почти три недели. Две недели они договаривались с биржей о чём-то. Напомню, что подключение к Плаза 2 длится 2 - 3 дня максимум. Вместе со всем...

Затем, когда разрешение от биржи было получено - прислали нам настройки для сервера Fix/Fast, чтобы мы по ним подключались к Asts Bridge. Я плакал... Сначала понятное дело я понять ничего не мог, думал что я дурак. Писал на биржу... После чего мне биржа уже прислала настройки для ASTS. После чего выяснилось что наш сервер не настроен для этого. И у брокера ещё дня три происходила процедура осмысления ситуации.

Не охота обижать никого, но видимо в "Открытии" этим занимались первый раз за долгое время. И это не упрёк им, видимо этот коннектор совсем не популярен в народе.

Хотелось мне их поругать конечно. Три недели - это очень много. Но, всё же если Вы решите торговать через ASTS - идите к ним. Они уже научились всему что нужно и это сэкономит Ваше время. У них есть на рукав все нужные инструкции и специалисты. У другого брокера Вам придётся проходить это всё с нуля.

2. Данные в тестовом подключении и боевом

Данные которые идут из тестового контура отличаются от боевых... Это вообще проказа, бич и смерть для любого подключения к бирже. И тут полный набор родовых травм.

Если нет хороших данных:

1) робот будет не стабилен в целом.

2) программа будет не получать нужную информацию.

3) тестировать алгоритм по сути придётся в боевых условиях

Это собственно основная проблема которая превращает работу с этим коннектором в Ад. До сих пор мы продолжаем перманентно сталкиваться с последствиями и плакать над тем что нельзя это всё сделать на тестовом контуре.

Что ж там не так:

1) плотность тиков почти нулевая. А для нас это очень важно. Например, по сбербанку или втб за день может пройти 3 или 10 сделок. ТРИ СДЕЛКИ ЗА ДЕНЬ! По этим данным нельзя построить спред, индикатор или ещё чего-то понять. Т.е. активности нет совсем.

2) Некоторые таблицы отсутствуют вовсе. Например в боевой версии исчезли таблицы из которых ми брали позиции и информацию по портфелю.
Это всё что пока приходит в голову, но на самом деле там ещё много такого.

В общем - тестовый контур мёртв и транслирует другую информацию, нежели боевой. На нём можно проверить выставление ордеров и прочее, но полноценно торговать не выйдет.

В заключении

Охота сказать что робот всё же работает. Если кто-то хочет быстрое подключение к фондовой секции ММВБ - милости прошу. Но! Имейте ввиду - будет не просто.

Кроме всего прочего, для ускорения работы платформы нужно там нехило поработать топором, но об этом в другой раз.

Удачных алгоритмов!