Использование индикаторов при построении торговых стратегий.

Использование индикаторов при построении торговых стратегий.

Всех приветствую.

Прочитав данную статью вы поймете как строятся трендовые стратегии основанные на скользящих средних, какие есть плюсы и минусы в торговле скользящими.

В статье рассматривается три стратегии на основе SMA:

1) Стратегия на двух скользящих средних.

2) Стратегия на одной скользящей средней.

3) Стратегия на модифицированной скользящей.


Первая стратегия.

Вход в позицию, переворот из лонга в шорт и наоборот при пересечение линий SMA. Если SMA с меньшим периодом пересекла SMA с большим периодом сверху вниз, то на закрытиии бара закрываем лонг и открываем шорт после закрытия бара.



Положительные трендовые периоды отмечены зеленым цветом, а периоды не особо благоприятные для системы это «пила» отмечено красным цветом.

Эквити по данной стратегии.




Преимущества:

1) стратегия позволяет поймать весь тренд и удачно выйти из него если после затяжного движения есть небольшая консолидация.

Недостатки:

1) в сужающемся боковике линии начнут чаще пересекаться, что увеличит количество убыточных сделок.

2) при резком выходе и длинной свече заход происходит с запозданием.


Вторая стратегия.

Рассмотрим пример с использованием одной SMA.

Вход в позицию, переворот из лонга в шорт и наоборот при закрытии бара выше/ниже линий SMA. Если бар закрылся выше линии SMA, то закрываем позицию шорт и открываем позицию лонг. Если бар закрылся ниже лини SMA, то закрываем лонг и открываем шорт.


Эквити по данной стратегии.


Преимущества:

1) стратегия позволяет поймать весь тренд и удачно выйти из него если после затяжного движения есть небольшая консолидация.

Недостатки:

1) в боковике появляется «сиртаки» сделок. Если закрытие баров находится близ линии SMA и закрываются то ниже, то выше нее генерируются сигналы в лонг и шорт, что приводит к высоким комиссионным издержкам.

2) при резком выходе и длинной свече заход происходит с запозданием.


Третья стратегия.

Стратегия построена на модифицированной SMA. Если есть позиция лонг, то SMA двигается только вверх, а если шорт, то только вниз. Вход в лонг происходит отложенным стоп ордером при касании ценой суммы значения модифицированной SMA и значения индикатора ATR. Вход в шорт происходит отложенным стоп ордером при касании ценой разницы значения модифицированной SMA и значения индикатора ATR. То есть цене надо пробить некое среднее значение и волатильность посчитанную через индикатор ATR.


Точками показаны стоп-ордера. Получилось нечто похожее визуально на Параболик САР , но там другая формула и по другому он себя ведет.

Эквити по данной стратегии.


Преимущества:

1) стратегия позволяет поймать весь тренд.

2) стратегия позволяет ловить резкие импульсы не дожидаясь закрытия свечи.

3) при сужении волатильности не происходит множественных входов

Заключение.

Опираясь на эту статью вы сможете понять как строить стратегии на скользящих средних со своими минусами и плюсами. Так же мы постарались нейтрализовать минусы работы трендовой стратегии в боковике.

Надеюсь было интересно. Ставте лайки, подписывайтесь! Дальше будет ещё интересней!

13:26
833

2 комментария

00:33
+1
Старания конечно заметны.Я так старался в 1999г когда делал первые шаги в ТА.Представьте какой путь я прошел изучив все системы Метастока 7.2 и в итоге перешедшем к свечам? Первой книгой у меня была книга А.Элдера и его индекс силы.Уже тогда(в 1999году) меня удивил алгоритм в котором цена умножается на объем.И сейчас я считаю его индекс гениальным.Все гениальное просто.Лучшее в ТА это сигнал -расхождение цены и объема.Совпадение этого сигнала в 3х циклах(таймах) дает очень сильный сигнал.Работа Миллера дает правильное понятие о циклах.Синхронизация наступает на частотах кратных 4… те 1-4-16-64 или 3-12-48 и тд.Стоит подумать о шагах цены в разных таймах.Тут может помочь ATR(). Амплитуда свечей удваивается при переходе из меньшего тайма в больший (в 4 раза)… типа из 15мин в 1 час.Любая пробойная система будет убыточна в 4й волне или плоской корекции а-в-с.Учите правила ВА и однажды наступит просветление и понимание теории свечей.
00:43
+1
В систему полезно включить индикатор силы тенденции.В Метастоке таких индикаторов два.Лучший -R квадрат.Слабее ADX(). Еще в метасе есть счетчик перемен Aroon().Но его алгоритм сознательно испорчен разработчиками, либо их не ведением в торговле.В алгоритме заложено 14 перемен, в то время как их 8.Его легко исправить.Рекомендую вам это сделать.