Подвожу итоги этого года. По привычке, наверное. На этот раз всё гораздо оптимистичнее, чем в прошлый раз. Про трейдинг не очень много, т.ч. кто читает этот блог ради алгоритмов - можно этот пост пропустить.

Итак, мои истории 2015, по степени важности.

1 Запуск Old School Algo

Хорошее:

1) Это первый проект такого масштаба, который мне приходилось запускать (если не считать завода по производству пенобетонных блоков). Вроде бы и ничего сложного, но я очень рад. Это был своего рода челлендж, с непонятным конечным продуктом. Но всё получилось прекрасно. Междусобойчик, помогающий людям алгоритмизироваться. Очень хорошо.

2) Нашёл проект, на который можно потратить половину жизни. Планов на пять лет вперёд. Это прекрасно вдвойне. Заниматься тем, что тебе нравиться.

3) Подобные проекты помогают игро-зависимым прекратить этим заниматься. Приятно делать что-то, имеющее цель не только заработать, но и некий социальный подтекст.

Плохое:

1) Думал получиться делегировать создание сайта посторонним людям. В процессе пришлось поменять двух программистов. Один забил на проект после того как выбрал часть стоимости проекта. Второй так и не начал. Стыдно даже писать ущерб от мошенников. Мог бы жене шубу норковую купить. Просто жесть.

a. Я лошара простодушный. Всех программистов и фрилансеров ровняю по себе. А сам то могу начать работы за неделю до договора, или без него. Могу без аванса начать делать. Но - надо ровнять всех по зекам-малолеткам быть подозрительным.

b. Лучше переплатить 30 - 50%, заключить договор. Либо заказать что-то у человека, которого ты знаешь лично.

c. Как только что-то из формальных вещей не сделано - читай, что уже ушлые чувачки шарят у тебя в кармане.

2) Потратил на работу над сайтом в четыре раза больше времени, чем планировал.

3) После запуска нашего проекта чувствую всплеск конкуренции. Сайты у всех стали лучше. Цены ниже.

2 Прорыв в библиотеке

У меня есть своя библиотека для написания ботов. Начинал её ещё в институте. Пилю без остановок уже три года. Добавляю новые и новые штуки прикольные.

Весной, начал всё с нуля. Запарился со старой архитектурой. Очень всё неудобное было. В плане расширяемости и поддержки достиг предела. Это был переломный момент.

Теперь это не просто написанная на коленке поделка. Это настоящий терминал для алготрейдинга, который не стыдно использовать как технологическую базу даже для хедж фонда.

Что там есть:

1) Коннекторы Квик, Плаза 2, СмартКом.

2) Уровень совместимости для создания ботов. Поскольку делаю ботов не только себе, но и на заказ, приходиться постоянно думать о поддержке роботов даже через несколько лет. Поэтому запилил высокий уровень создания роботов, который не будет меняться со временем.

3) Эмулятор биржи. Обычный коннектор по сути. Робот никогда не знает торгует ли он на настоящей бирже или в эмуляторе. Подаёт данные сразу по множеству инструментов. Можно тестить кучу ботов одновременно, на разных инструментах. Очень круто. Давно хотел такую штуку.

4) Журналы, Смс, Алерты, РискМенеджеры, Индикаторы и проч.

5) МикроМенеджмент позиции дикий. Велс Лаб нервно курит.

В этом году допилю Фикс коннектор и пару коннекторов к поставщикам данных. Надо осваивать арбитраж и котирование наконец. Помниться, Секрет писал, что 4ре года ушло на изучение вопроса, до первой победы на ЛЧИ. Ну и у меня столько же примерно выходит. Не на счёт победы на ЛЧИ) Но в стакане уже в этом году начну толкаться на высоких скоростях!

Хотел одно время выложить библиотеку и привод на ней в открытый доступ. Всё сомнения на этот счёт мучают. Профит от этого мероприятия совсем не очевиден, а количество новых проблем будет колоссальным. Буду думать до лета теперь над этим.

3 Трейдинг

Первое полугодие: - 19%. Отключил ботов. Эффективность трендовых стратегий в этом году страдает.

Пересмотрел:

1) управление позицией.

2) состав портфеля роботов.

3) время удержания позиции и величина стопов. Т.е. увеличил время нахождения в позиции, в следствии чего в тестах выросла средняя прибыль со сделки. Хоть и пострадала частота.

Сегодня у меня в коллекции 3ри совершенно разные концепции торговли. Пять готовых робота. Надо запускать параллельно на нескольких инструментах.

Запускался несколько месяцев назад опять, но недостаток средств на старт осы и мошенники фрилансеры в частности - вынудили торговлю остановить пока. Шутка ли. Есть технологии и стратегии и нет нормальной суммы запустить торговлю. (Это не призыв писать мне предложения взять в ДУ. Не возьму!) Придётся поработать пару месяцев без выходных.

Не сказать даже что за 2015 я в какую-то лигу другую перебрался и вообще что-то поменялось. Отчёт отрицательный, вроде плохо всё. Но вопреки этому не чувствую что у меня всё плохо с трейдингом. Наоборот - чувствую что стал на три головы выше.

Сотни проверенных стратегий за год. Несколько тысяч часов исследований. Всё что можно найти в направленном трейдинге - лежит у меня в столе и готово к новому бою в 2016!

Более того, подошёл вплотную к созданию и тестированию алгоритмов для скоростного арбитража и котировочных машин. В следующем году раскрою вопрос. Наконец-то!

4 Отношение к трейдингу

Расстройство года.

Даже разразился сатирической статьёй на тему: http://smart-lab.ru/blog/255227.php

Очень сильно изменилось отношение к процессу торговли в этом году. Просто изменилось. Картинка в голове поменялась.

Когда приходил сам торговать - казалось что трейдинг, это место загадочное и великое. Богемное даже. Для людей умных и дальновидных. И что как только открываешь терминал, становишься частью этого процесса.

Это не так. И изменил мою парадигму ситуации круг общения. Работники бркеров, банковской системы в том числе. Приятели алготрейдеры, системщики.

Так вот. Большинство кто в теме - относятся к трейдерам как к маргиналам. И думают что биржа, как и форекс - канализирует не реализовавшихся в жизни людей.

Судите сами. Один из самых больших всплесков активности на ММВБ, произошёл после отмены казино в России. Какие тут могут быть мысли?

Мне грустно от этого самому. Я то, как и все шёл за красивой картинкой и хотел стать богемой - и тут меня выдернули из матрицы! Выясняется что мы(95% торговцев) здесь вроде сборище чуваков греющихся у костра из бочки.

Вам никто этого не скажет. Когда Вы будете открывать счёт. На стене будет висеть телевизор со сводками новостей, котировками и Демурой. На каждом из людей в офисе будет галстук и дорогие часы. Никто не скажет Вам о том, что за этой ширмой - им просто нужны Ваши деньги.

Первое: понимание этого подрывает мою уверенность в моральности алготрейдинга. Быть квантом - значит обчищать несчастных, которые пришли на биржу за лёгкими деньгами. Самое близкое сравнение, это игра в напёрстки на вокзале. Не очень приятное занятие, как не смотри, даже если не видишь оппонента.

Второе: так родился проект Бад Квант - пусть люди начинают думать уже что торгуют.

5 Работа программистом от трейдинга

По сравнению с 2014 ситуация выровнялась.

Сделал за год с десяток проектов. Проекты разные все, ну и не будем об этом.

Все с кем работал прекрасные люди. Со всеми в хороших отношениях. Это важно, т.к. ни на одной работе до этого не было такого.

Не совсем всё гладко конечно. Вызывает стресс некоторые проявления индустрии. Подробно писал в этой статье: http://smart-lab.ru/blog/288010.php

Тоже, статья сатирическая. Даже ядовитая наверное.

По прошествии времени понимаю, что перебрал со злобой в той статье. Можно было помягче. Но что уж теперь. Иногда правда режет глаз!

6 Лайф - Менеджмент

Scrum

Весь 2015 год жил по плану. Самое близкое из планирования, что приходит в голову, это Scrum. Ставил задачи на месяц, неделю, день. Пытался структурировать задачи по важности и ставил себе чёткие дедлайны на те или иные задачи.

Так выглядит месяц моей жизни. Теперь если на суде меня спросят: "Что вы делали в августе 15го?" - у меня всегда найдётся ответ.

Ближе к концу года план почти перестал срываться. Удаётся дробить задачи до нужной сегментации, для понимания, сколько времени это занимает.

Будь то какой-то функционал в библиотеке или поход к зубному - всё легло в план.

Объективно - удалось, не работая на дядю поддерживать ритм работы над проектами на уровне 9 - 16 рабочих часов в день. Разговаривая с приятелями фрилансерами понимаю что это недостижимый вообще результат.

Субъективно - первые пол года боялся просыпаться. Задачи роились в голове, план постоянно висел перед глазами. Сейчас не представляю, как без этого жить. Стоит только записать что-то в план, и оно само начинает делаться по мере подхода времени. Магия прямо.

Возможно, это наивно выглядит для кого-то. И кто-то работоспособен от природы. Но я себя считал очень ленивым человеком ещё пару лет назад. Сейчас эта проблема себя исчерпала полностью. И это важно.

Финансы

Весь год скрупулёзно вёл подсчет, как доходов, так и расходов. Но не вмешивался. Никаких сверх доходов не было. Если надо было что-то домой - шёл и покупал.

Но так дальше не пойдёт. Если получиться зарабатывать больше - при таком подходе всё превратиться в тыкву.

В голове постоянно история одного из моих наставников на первой работе. Так вот он рассказывал, как в 90е зарабатывал много денег, мог покупать по квартире раз в месяц, ходил в парикмахерскую бриться. Ночевал в саунах. Когда я пришёл работать на практику на завод (2001 год), он жил в общежитии и ездил на старенькой шестёрке.

Так не должно быть. Даже теоретически такая ситуация не должна быть возможна.

В 2016 перехожу на таргетирование расходов. Нужно разделить потоки прихода и расхода физически.

План простой:

1) Устанавливаем общую сумму на месяц, которую планируется тратить на семью. Раз в пол года пересмотр лимита.

2) Делим её на части:

a. общая часть. 60%. Еда. Ремонт. Быт. Коммунальные расходы. Кредиты...

b. 15% мне, 15% жене, 10% на ребёнка.

3) Всё. Живём месяц. Если охота "перепотребить" - берём из своих денег будущего периода и в следующем месяце сосём лапу.

Простая схема позволяющая жить комфортно и не быть при этом расточительным.

Итого

Надеюсь не сбрасывать ритм.

В следующем году постараемся с партнёрами доделать сервис по полноценному переходу в алго. Сделаем его с человеческим лицом.

Допилю библиотеку мечту HFTшника до публичного релиза. Выложу ли? - уже не знаю.

Прочитаю 10 - 12 книг по трейдингу и напишу на них обзоры в рамках проекта Bad Quant. Такая, бесплатная социальная работёнка. Надеюсь, вселенная зачтёт.

В очередной раз запущу торговлю. Ну, сколько можно? - спросят меня. Отвечаю - пока Решпект не запишет моих ботов на ЛЧИ вверху списка!

Меняйте свою жизнь в Новом Году!

Не бойтесь больших трудностей, ведь именно они приносят большой Успех!

Удачных алгоритмов!