Bad Quant - Билл Вильямс "Новые измерения в биржевой торговле"

Bad Quant - Билл Вильямс "Новые измерения в биржевой торговле"

« Голос истины неизящен, а изящная речь лжива. Нравственный человек не красноречив, а красноречивый — лжец»

Лао-Цзы


В книге Новые измерения. Билла Вильямса, даётся трендовая стратегия, которая при минимальных изменениях может торговаться на российской бирже. Эта книга - склад Граалей.

В ней есть:

1) адаптивный к волатильности вход на пробое

2) пирамидинг по тренду

3) бесконечное удержание позиции по тренду.


Начнём сразу с конца:


Ниже будут скрины моего бэктестера, с упрощённой стратегией из этой книги. Пока будете их рассматривать, подумайте вот над чем:

" Кто заставляет трейдеров игнорировать хорошие стратегии? Что такое судьба? "





У меня очень личное отношение к этой книге. Это была первая книга, которую я читал по трейдингу, уже в далёком 2010 году. С неё и начнём.

В то время я был шокирован откровениями из этой книги. После её прочтения я был уверен, что стану суперТрейдером. Осталось только открыть терминал.

А теперь) Посмотрите на обложку:



Вот это поворот!

"Как извлечь прибыль из хаоса: рынки акций, облигаций и фьючерсов Доктор Билл Вильямс"!!

Смотря на неё я думал, что эта книга сделает из меня Баффета. Обложка поглотила моё сознание. "хаоса, что это ещё такое? да чувак доктор наук! Надо читать!"


О Вступлении

У меня книга начинается с записи некоего "научного редактора", Михаила Чекулаева. Можно было бы это пропустить, но оно настолько знаменательно, что надо на этом остановиться отдельно. Это всего одна страница. Восемь абзацев. Однако по силе напора это можно сравнить лишь с Письмом Онегина к Татьяне.

цитата:

" Надо сказать, что я крайне скептически смотрю на перспективность ведения операций на рынке, которые не предусматривают применение широкого спектра финансовых инструментов. Поэтому не считаю что, так называемые, "системы торговли" достойны, чтобы тратить время на их рассмотрение. "

И далее через пару абзацев:

"...технический анализ "по Билл Вильямсу" полностью гармонирует с природой вещей и соответствует психологии человека, которая является одним из самых важных элементов торговли. Иногда меня посещают сны, в которых я вижу, что и как будет происходить на рынке. "

Сначала "научный редактор" признается, что был не рад начинать работу над новой книгой Вильямса, т.к. в технический анализ не верит! И это не смотря на то что занимался предыдущей книгой Вильямса (значит считает её плохой?).

Затем резко меняет взгляд и говорит, что увидел б-га читая эту книгу! Прозрел после многих лет неведения и блуждания во тьме! Стал ВИДЕТЬ БУДУЩЕЕ ВО СНЕ! (ну жесть... удар полбу) А к концу восьмого абзаца уже готов сменить пол и выйти за Вильямса за муж!

В общем, это следует прочитать однозначно. Более пафосного вступления сложно представить.


Драма!

Вот лейтмотив всей этой книги. То, что мы получаем не какие-то липовые умозаключения гуру. (Кричит, делая очень широкие жесты, с руками, зажатыми в кулак) Это то, что изменит Вашу жизнь! То, что нужно любому трейдеру! Читай мою книгу! Читай, с-ка! В ней ИСТИНА!!!



Это тебе не технический анализ для детей-лудоманов, от аниматора рассказывающего анекдоты. Это ХАОС и КОСМОС. Передовая СУПЕР-ТРЕЙДИНГА. Деньги на основе Общей теории относительнсти, Квантовой механики, и теории хаоса!


Маркетинг

Вторая составляющая этой книги.

Тяжело это читать, обладая пониманием предмета. Особенно когда автор тоже это всё давно понял. Вскрываются моменты лукавства и заигрывания с читателем. Например, автор упорно называет трейдинг "бизнес". Пытается спаять в едино научные достижения конца 20 века со своим видением мира.

В конце концов всё это сделано лишь для того чтобы человек ещё больше уверовал что

Трейдинг - БОГЕМНОЕ общество и тот, кто в него входит и обладает АБСОЛЮТНЫМ знанием, будет ДОМИНИРОВАТЬ в жизни над всеми.

Своё имхо я отсюда вырезал. Но, мягко говоря, трейдинг и богема, находятся друг от друга так далеко, как Майями и Омск.


Матан

Конец первой главы и часть второй состоят из констатации некоторых открытий физики и квант меха конца 20 века. Подача на уровне Тв3. Энергия - это единственное из чего состоит вселенная. Мы есть куча квантовых облаков. Кибернетика изменила мир. Голография опровергает Аристотеля. ДНК хранят информацию о том когда мы умрём.

Короче: Энштейн мне помог делать эту книгу.

Ну, и на этом правда заканчивается. Сразу же после прекращения чтения лекция по "великим" открытиям человечества, Вильямс начинает описывать свои, теории. Не подтвержденные ничем.

Цитата:

1. Фрактал (пространство фазы).

2. Движущая сила, или - моментум (энергия фазы).

3. Ускорение/Замедление (сила фазы).

4. Зона (комбинация силы/энергии фазы).

5. Линия Баланса (странные аттракторы).

Каждое из этих измерений дает уникальное знание о структуре, лежащей в основе рынка и о его поведении. Создание исключительно мощных компьютеров наконец-то позволяет нам приблизиться к той системе представлений о мире, которое мы сейчас называем наукой о Хаосе.

Конец цитаты.

Ну и далее по книге есть множество отсылок на физику, математику, теорию хаоса и прочего. Это раздражает. Одно дело говорить о доказанных теориях. И совсем другое, вперемешку с ними фонтанировать бредом.


Уголок юмора:

если положить колбасу за 1 доллар/килограмм в холодильник рядом с мясом, станет ли она через некоторое время колбасой с мясом?

Вы проигрываете на рынке? - Просто ваше квантовое облако мозгов состоит не из той энергии. Подзарядитесь фрическими фантазиями из квантовых облаков книги Билла Вильямса который находиться в сотнях состояний в мультивселенных пронизанный струнами.

Что делали нацисты, с людьми сжигая их в печи? - Высвобождали из них энергию!


Торговые идеи

Аллигатор

Три SMA смещённые вправо.



В торговле используются для удержания позиции по тренду, фильтрации стороны входа.

Правила такие:

1. Если все линии аллигатора ниже цены - то можно смотреть сигналы лонг.

2. Если все линии аллигатора выше цены - можно смотреть сигналы шорт.

3. Если цена пересекла какую-то из линий аллигатора - кроем позицию.


Фракталы

Вершины волн движения цены, построенные по свечкам:



Применяются для входа в позицию.

Правила:

1) Если выше аллигатора образовался фрактал и затем цена пробила его, и аллигатор всё ещё ниже цены и фрактала - открываем позицию лонг

2) Если ниже аллигатора образовался фрактал и затем цена пробила его, и аллигатор всё ещё выше цены и фрактала - открываем позицию шорт.


Удивительный осциллятор (Awesome Oscillator также известный как AO)


"АО" - это 34-периодное простое скользящее среднее, построенное по средним точкам баров (Н-L)/24, которое вычтено из 5-пери- одного простого скользящего среднего, построенного по центральным точкам баров (Н-L)/2.



Даёт дополнительные сигналы на покупку:

1) когда знак меняется с минуса на плюс - лонг

2) когда знак меняется с плюса на минус - шорт

3) сигнал "Блюдце" лонг - значение АО уменьшилось, и затем опять растёт

4) сигнал "Блюдце" шорт - значение АО увеличилось, и затем опять падает

5) ещё два есть. Повышающийся и понижающийся пик. Не буду расписывать, страницу займёт.


Индикатор Ускорение/Замедление АС, или Accelerator/Decelerator


Четыре сигнала:

1) Индикатор выше нуля и имеем два последовательно повышающихся столбца - лонг

2) Индикатор ниже нуля и имеем три последовательно повышающихся столбца - лонг

3) Индикатор выше нуля и имеем три последовательно понижающихся столбца - шорт

4) Индикатор ниже нуля и имеем два последовательно понижающихся столбца - шорт


Линия баланса

Собственно - это AO. Нулевая точка считается за нейтральный рынок. Всё что выше\ниже считается нарушением этого самого баланса.

Всего существует четыре типа сигнала, все они привязаны к положению баров. Несколько хитрых паттернов. Кому интересно - к первоисточнику. Там про это с десяток страниц.

Эти паттерны дают также дополнительные входы по тренду.


Статистика по торговой части

Итак. Стратегию тестирую на трендовых инструментах. Взял СберБанк и Си. Свечки получасовые. В тестере начальный капитал мио. С 2011 года по 2015 включительно.

Стратегия: Вход по закрытию выше/ниже последнего фрактала и выше/ниже аллигатора. Добавляемся по возобновлению движения на AO. Выходим по закрытию выше/ниже зубов аллигатора. Пирамидинг по тренду до трёх поз. Три позы - одно плечо. Проскальзывания нет, сделки открываются/закрываются котированием. Коммис - не учтён. Все настройки индикаторов из книжек. AC и линию баланса не стал делать - лениво. Итак всё ясно - страта рабочая.

Что касается статистики Тестера слева, несколько величин давайте опишу:

  • Сред. П\У движение - в среднем, сколько прошёл инструмент в нашу сторону пока мы были в позиции, в пунктах.
  • Сред. П\У % движение - в среднем, сколько прошёл инструмент в нашу сторону пока мы были в позиции в %
  • Сред. П\У капитал - в среднем, сколько мы заработали с одной позиции денег. Учитывая сколько купили контрактов, цену шага и лоты.
  • Сред. П\У % капитал - в среднем, сколько мы заработали с позиции денег в % к депозиту. Учитывая сколько купили контрактов, цену шага, лоты и размер депозита на момент входа в сделку.


  • СберБанк



    Си


    Заключение

    Старик Вильямс молодец - подарил нам свою стратегию и вот уже 20 лет учит нас ловить тренд.

    Качество книги самой конечно плачевно. Но финал мне нравится. И это хорошо. В конце концов трейдер должен брать себе лишь идеи для торговли. Оставим в стороне анекдоты из жизни, которыми бодрят читателя.

    Можно эту стратегию брать за основу своих трендовых роботов. Пользуйтесь.




    о загадках бытия

    Билла Вильямса, модераторы СмартЛаб считаются настолько плохим, что даже не давали открыть на него несколько книг. Вроде бы есть Торговый хаос (первая книга автора с другой стратегией (тоже трендовой кстати. хехехе)), то давайте остальные две тоже к ней привяжем. Все же плохие. Т.е. уровень ненависти к нему просто дикий.

    Автор книги получил множество негативных отзывов и от простых пользователей СмартЛаба. От "профессионального" "сообщества" "трейдеров".

    Совпадение? Не думаю! Я нахожу это прекрасным! Это носит какой-то мистический характер. Как будто сама судьба ведёт большинство на убой, позволяя меньшинству зарабатывать.



    Не будьте с большинством. Читайте о правильных стратегиях!

    С вами был

    Bad Quant - алготрейдер со скверным характером о книгах с дурным вкусом.

    В следующий раз этот Ваш Эдвин Лефевр.

    Удачных алгоритмов!



    Ссылки:

    1. Книга: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2817739

    2. Ото: https://ru.wikipedia.org/wiki/Общая_теория_относительности

    3. Квант. мех: https://ru.wikipedia.org/wiki/Квантовая_механика

    4. М-теория: https://ru.wikipedia.org/wiki/М-теория


    Цитатник:

    1. Ключом к хорошему танцу - и получению дохода на рынке - является способность расслабиться и просто двигаться с потоком. Вот о чем эта книга.[1,10 стр]

    2. Сегодня наша цель - извлечение не 80% в результате движения цены, а брать 300% - 500% из трендового движения.[1,10 стр]

    3. Современная наука не верит в то, что есть такое понятие, как существительные. Все представляет собой энергию, и вся энергия представляет собой процесс.[1,12]

    4. В основе всех наших наблюдений (оценок) лежит деятельность части нашего мозга (ретикулярной активирующей системы или РАС), которая действует как анализатор и предоставляет нам информацию, пропущенную через наши фильтры (то, что мы ожидаем услышать).[1,13]

    5. Задумайтесь об этом на мгновение. Когда вы поймете смысл этой концепции, вы: Узнаете о рынке больше, чем 95% тех, кто инвестирует в него деньги;[1.14]

    6. Эта книга, главным образом, рассчитана на проигрывающих трейдеров, а также на выигрывающих трейдеров, которые хотят увеличить денежное выражение своих побед. Она не предназначена для тех, кого не привлекает работа в гуще событий и энергетических потоков. Если вы не хотите, чтобы в вашей жизни произошли изменения после чтения этой работы, вы не должны пробовать методы, описанные здесь.

    7. Сейчас ясно, что Вселенная - это не жертва энтропии, она создает негэнтропию; она уносится ветром, но создается заново в каждый момент времени.[1,26]

    8. Представление о том, как четвертое измерение включает бесконечность интервалов между другими измерениями, можно получить путем визуализации пары хорошо знакомых фрактальных размерностей, называемых размерностями Хаусдорффа.[1,28]

    9. Кинестезиологи используют саморефлексивную геометрию человеческого тела, чтобы помочь своим пациентам выздоравливать.[1,29]

    10. Странный Аттрактор из четвертого измерения - самоорганизующий. Это место рождения свободы и понимания, как в действительности работает рынок.[1,31]

    11. Мандельброт предоставляет нам точную карту для навигации "в этой трещине между мирами ", которая на рынках представляет собой пространственно-временной континуум турбулентности и шанса.[1,32]

    12. Итак, давайте раскроемся, расслабимся и будем получать удовольствие - от рынка и от Вселенной. Они близнецы.[1,33]

    13. Фракталы говорят нам много о "фазовом пространстве" поведения рынка, но мы можем усовершенствовать нашу торговлю, зная, как изменятся поведенческие функции фрактала, когда рынок сдвинется от максимума к минимуму и обратно.[1,42]

    14. Эта линия возникла благодаря использованию суперкомпьютеров (Супер-ЭВМ) и была определена математически. Универсальные вычислительные машины провели более, чем пять миллионов итераций, чтобы найти способ точной оценки размещения Линии Баланса, используя персональный компьютер.[1,99]

    20:26
    1904

    2 комментария

    20:08
    Спасибо, было интересно, и стиль изложения с юморком. Как раз вчера наткнулся на эту книгу и размышлял Читать или Не Читать.
    Теперь попробую
    02:20
    Уважаю Билла Вильямса за простоту изложения.Когда прочитал, то понял что важно получать информацию вовремя.Все что было в книге было уже мною выстрадано через Метасток 7.2 и волновую теорию.В волновой он конечно слаб, но ему простительно. Фрактал Вильямса — гениальная подсказка мастера простым трейдерам. Правило большого пальца просто грааль SSMaker.ru/aa4c37ed/ Считаю Вильямса лучшим учителем для начинающих трейдеров.