Насколько я понял размер стакана для Binance Futures по 20 ценовых уровней в обе стороны от спреда. Можно ли как-то увеличить количество ценовых уровней?

Цитата: Tumbler

Насколько я понял размер стакана для Binance Futures по 20 ценовых уровней в обе стороны от спреда. Можно ли как-то увеличить количество ценовых уровней?

Для этого нужно редактировать файл BinanceFuturesClient. Там в запросе стакана кол-во уровней надо править. 

Цитата: Алексей Ван

Цитата: Tumbler

Насколько я понял размер стакана для Binance Futures по 20 ценовых уровней в обе стороны от спреда. Можно ли как-то увеличить количество ценовых уровней?

Для этого нужно редактировать файл BinanceFuturesClient. Там в запросе стакана кол-во уровней надо править. 

Нашел, но там можно делать только @depth5, 10 , 20 строк(Top bids and asks, Valid are 5, 10, or 20.). Если написать просто @depth, то будут получатся только уровни на которых были изменения. А для большего стакана, надо запрашивать snapshot стакана, а затем отслеживать только его изменения через @depth.

How to manage a local order book correctly
1.Open a stream to wss://stream.binance.com:9443/ws/bnbbtc@depth.
2.Buffer the events you receive from the stream.
3.Get a depth snapshot from https://www.binance.com/api/v3/depth?symbol=BNBBTC&limit=1000 .
4.Drop any event where u is <= lastUpdateId in the snapshot.
5.The first processed event should have U <= lastUpdateId+1 AND u >= lastUpdateId+1.
6.While listening to the stream, each new event's U should be equal to the previous event's u+1.
7.The data in each event is the absolute quantity for a price level.
8.If the quantity is 0, remove the price level.
9.Receiving an event that removes a price level that is not in your local order book can happen and is normal.