Или как правильно считать тени свечей?
При тестировании бота EnvelopeTrend, наткнулся на неприятную особенность тестера / оптимизатора: он считает тень свечи - законченной фигурой с одним проходом, хотя я бы на месте разработчика сделал бы так, чтобы тень свечи считалась двойным проходом по цене: сначала вверх, а потом вниз на лонге или сначала вниз, а потом вверх на шорте.
Зачем?
Чтобы короткие стопы уровня 0.1-0.5% обсчитывались верно. Сейчас если позиция открывается на тени свечи, то в тестере стоп срабатывает лишь на следующей свечке, а в реальной торговле - на той же самой свечке, где и открылось.
Вот как видит открытие и закрытие по стопам тестер/оптимизатор:
Открылись и закрылись на соседней.
А вот как оно торгуется ботом:
Мы видим срабатывание стопов в пределах свечи открытия.
Вопрос 1:
Соответственно, вопрос: каким образом можно собрать свечкной график из тиков или просто более мелкого таймфрейма и запустить этот сет в тестер или оптимизатор?
Вопрос 2:
А может, проще сделать в программе какую-то галочку типа "считать тень свечи двойным проходом"? Хотя, это конечно не решит такую проблему, когда цена внутри свечи делает проход туда-сюда и по телу, не оставляя тени вовсе, но хотя бы количество ложных срабатываний в тестере и оптимизаторе снизит.
Цитата: mrmvd
При тестировании бота EnvelopeTrend, наткнулся на неприятную особенность тестера / оптимизатора: он считает тень свечи - законченной фигурой с одним проходом, хотя я бы на месте разработчика сделал бы так, чтобы тень свечи считалась двойным проходом по цене: сначала вверх, а потом вниз на лонге или сначала вниз, а потом вверх на шорте.
Зачем?Чтобы короткие стопы уровня 0.1-0.5% обсчитывались верно. Сейчас если позиция открывается на тени свечи, то в тестере стоп срабатывает лишь на следующей свечке, а в реальной торговле - на той же самой свечке, где и открылось.
Вот как видит открытие и закрытие по стопам тестер/оптимизатор:Открылись и закрылись на соседней.
А вот как оно торгуется ботом:Мы видим срабатывание стопов в пределах свечи открытия.
Вопрос 1:
Соответственно, вопрос: каким образом можно собрать свечкной график из тиков или просто более мелкого таймфрейма и запустить этот сет в тестер или оптимизатор?
Вопрос 2:А может, проще сделать в программе какую-то галочку типа "считать тень свечи двойным проходом"? Хотя, это конечно не решит такую проблему, когда цена внутри свечи делает проход туда-сюда и по телу, не оставляя тени вовсе, но хотя бы количество ложных срабатываний в тестере и оптимизаторе снизит.
Робот работает так как работает. И он работает не так как Вам охота. Я кажется пять раз уже это писал Вам. Хотите что-то поменять - учите программирование.
1) В тестер можно запустить тиковые тесты. Это есть на канале и в мануалах. Когда робот на стопах как этот, нужно его тестировать на тиковых данных.
2) Нет. Дело не в тени. А то что робот открывается через BuyAtStop. В тот момент когда происходит пробитие уровня линии энвелоп.
По поводу коротких стопов и того что Вам кажется что так быть не должно. Не ставьте короткие стопы - не будет быстрого срабатывания.
З.Ы.
Если хочешь чтобы в бесплатных роботах что-то под тебя менялось, нужно нанять программиста и сделать как тебе хочется либо отучиться самому. Других вариантов нет
Цитата: Алексей Ван
Если хочешь чтобы в бесплатных роботах что-то под тебя менялось, нужно нанять программиста и сделать как тебе хочется либо отучиться самому. Других вариантов нет
Всё, уговорил. Пошёл я изучать вашу премудрую науку. Написал бы ты в первом сообщении "у нас не программа - у нас фреймворк", я б тебя не мучал бы лишними вопросами.
Цитата: Алексей Ван
А то что робот открывается через BuyAtStop
А я правильно понимаю, что BuyAtStop и SellAtStop - это ситуации, в которых робот выступает в роли тэйкера? Ведь если он при пересечении цены выставляет ордер, то скорее всего тот сразу и исполняется в стакане? Где-то вообще исполнение ордеров по типу "тейкер / мейкер" отслеживается?
Я так пробежался по коду - я смотрю вообще проблема комиссии в программе не отражена, а значит никак не рассчитать ни затраты на долгосрочные плечи, и правильно не посчитать профит на сделку на биржах с динамической комиссией (от объёма).
Цитата: mrmvd
Цитата: Алексей Ван
Если хочешь чтобы в бесплатных роботах что-то под тебя менялось, нужно нанять программиста и сделать как тебе хочется либо отучиться самому. Других вариантов нетВсё, уговорил. Пошёл я изучать вашу премудрую науку. Написал бы ты в первом сообщении "у нас не программа - у нас фреймворк", я б тебя не мучал бы лишними вопросами.
Цитата: Алексей Ван
А то что робот открывается через BuyAtStopА я правильно понимаю, что BuyAtStop и SellAtStop - это ситуации, в которых робот выступает в роли тэйкера? Ведь если он при пересечении цены выставляет ордер, то скорее всего тот сразу и исполняется в стакане? Где-то вообще исполнение ордеров по типу "тейкер / мейкер" отслеживается?
Я так пробежался по коду - я смотрю вообще проблема комиссии в программе не отражена, а значит никак не рассчитать ни затраты на долгосрочные плечи, и правильно не посчитать профит на сделку на биржах с динамической комиссией (от объёма).
1) бай и селл ат стоп не имеет отношения к тому кем будет ордер. не отслеживается
2) комиссия есть в тестере и боевом подключении. в оптимизаторе пока нет
ООО «ВАН ТЕХНОЛОГИИ»т: +7 953 769 56 45
* Торговля на финансовых рынках связана с риском, который лежит на Вас.
* Ничто из написанного на сайте o-s-a.net не является рекомендацией.
* Если Вы этого не понимаете, не читайте этот сайт, ничего не покупайте.