Арбитраж и синтетика

  1. Filip

    Регистрация:
    10.05.16
    Сообщения:
    28
    Был на сайте:
    20.08.17

    С помощью платформы Os.Engine можно писать стратегии различной сложности, одним из примеров таких стратегий является построение так называемой

    синтетики или индекса. В архитектуре Os.Engine есть специальный модуль позволяющий строить эту синтетику. В первую очередь это будет интересно тому, кто

    торгует арбитражные стратегии. Здесь мы рассмотрим только о запуске данного режима.


    Как работает данный модуль на практике можно рассмотреть в следующих торговых роботах:

    OneLegArbitrage

    TwoLegArbitrage


    После подключения одного из ботов необходимо перейти в настройки данных:



    Откроется меню:


    1.Кнопка для добавления бумаг в список

    2.Кнопка для удаления бумаг из списка
    3.Список бумаг
    4.Строка ввода формулы, для расчета индекса


    Добавим несколько бумаг:



    Мы добавили несколько бумаг в список (1). Теперь из этих бумаг построим индекс.
    Для этого необходимо воспользоваться строкой для формулы.


    В качестве примера введем следующую формулу в строку (2) и нажмем принять:


    Доступны следующие операции и символы: +, - , /, *, ()



    На выходе получаем индекс с отрицательным значением:

    Filip
    07.12.2016 00:36
    #1
  2. Lexuz77

    Регистрация:
    10.12.16
    Сообщения:
    28
    Был на сайте:
    21.10.18

    Я так понимаю, что эти индексы считаются уже по ценам закрытия каждого инструмента. Если в реале торговать такие индексы, то расчет нужно вести по биду/аску каждого инструмента (зависит от направления торговли). Такое возможно реализовать с текущим функционалом платформы?

    Lexuz77
    11.12.2016 15:12
    #2
  3. Filip

    Регистрация:
    10.05.16
    Сообщения:
    28
    Был на сайте:
    20.08.17
    Цитата: Lexuz77

    Я так понимаю, что эти индексы считаются уже по ценам закрытия каждого инструмента. Если в реале торговать такие индексы, то расчет нужно вести по биду/аску каждого инструмента (зависит от направления торговли). Такое возможно реализовать с текущим функционалом платформы?

    Можно. Если вы будете это делать в режиме реальных торгов, тогда необходимо будет настроить еще и стакан, а если делать все в режиме тестирования, то необходимо закачать исторические данные стакана MarketDepth

    Filip
    12.12.2016 12:12
    #3
  4. Grin

    Регистрация:
    24.01.17
    Сообщения:
    10
    Был на сайте:
    12.10.18
    Цитата: Filip
    Можно. Если вы будете это делать в режиме реальных торгов, тогда необходимо будет настроить еще и стакан

    А как настроить стакан, на индекс? У меня работают лишь стаканы по отдельным бумагам.

    Grin
    23.04.2017 23:35
    #4
  5. Алексей Ван Команда форума

    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    369
    Был на сайте:
    21.10.18
    Цитата: Grin
    Цитата: Filip
    Можно. Если вы будете это делать в режиме реальных торгов, тогда необходимо будет настроить еще и стакан

    А как настроить стакан, на индекс? У меня работают лишь стаканы по отдельным бумагам.

    когда будете подключать бумаги к индексу, выбирайте создание свечек по стаканам(как на рисунке выше. Метод сборки: MarketDepth). Свечи в бумагах будут собираться по изменению стакана. И далее исходя из этих бумаг можно строить индексы.

    Алексей Ван
    24.04.2017 12:36
    #5
  6. Grin

    Регистрация:
    24.01.17
    Сообщения:
    10
    Был на сайте:
    12.10.18

    Немного не это имел ввиду. А именно - возможно ли, данные из уже построенного индекса, выводить в стакан, что бы затем парой счелчков совершать сделки сразу по корзине инструментов? Нечто похожее было в свое время в SmartTrade, но его прикрыли (

    Grin
    26.04.2017 16:13
    #6
  7. Алексей Ван Команда форума

    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    369
    Был на сайте:
    21.10.18
    Цитата: Grin

    Немного не это имел ввиду. А именно - возможно ли, данные из уже построенного индекса, выводить в стакан, что бы затем парой счелчков совершать сделки сразу по корзине инструментов? Нечто похожее было в свое время в SmartTrade, но его прикрыли (

    к сожалению такой возможности нет и не планируется.

    Баскет трейдинг можно организовать. Для этого нужно хорошо разбираться в слое создания роботов и построить свой собственный индекс из доступных в торговой платформе инструментов.

    Алексей Ван
    27.04.2017 07:14
    #7
  8. sedor

    Регистрация:
    07.06.17
    Сообщения:
    2
    Был на сайте:
    27.07.18

    Нес строит график во вкладке 0 - по формуле A0-A1 - делаю через SmartCom,

    во вкладке 1 и 2 график строяться.

    Скачать bezymjannyi.jpg 100 Кб
    sedor
    26.07.2018 22:31
    #8
  9. Алексей Ван Команда форума

    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    369
    Был на сайте:
    21.10.18
    Цитата: sedor

    Нес строит график во вкладке 0 - по формуле A0-A1 - делаю через SmartCom,

    во вкладке 1 и 2 график строяться.

    возможно это нелеквид какой-то или ТФ секундный у них.

    Свечи должны быть более менее параллельны для того чтобы построить индекс.

    Алексей Ван
    27.07.2018 10:12
    #9