С помощью платформы Os.Engine можно писать стратегии различной сложности, одним из примеров таких стратегий является построение так называемой

синтетики или индекса. В архитектуре Os.Engine есть специальный модуль позволяющий строить эту синтетику. В первую очередь это будет интересно тому, кто

торгует арбитражные стратегии. Здесь мы рассмотрим только о запуске данного режима.

Как работает данный модуль на практике можно рассмотреть в следующих торговых роботах:

OneLegArbitrage

TwoLegArbitrage

После подключения одного из ботов необходимо перейти в настройки данных:

Откроется меню:

1.Кнопка для добавления бумаг в список

2.Кнопка для удаления бумаг из списка
3.Список бумаг
4.Строка ввода формулы, для расчета индекса

Добавим несколько бумаг:

Мы добавили несколько бумаг в список (1). Теперь из этих бумаг построим индекс.
Для этого необходимо воспользоваться строкой для формулы.

В качестве примера введем следующую формулу в строку (2) и нажмем принять:


Доступны следующие операции и символы: +, - , /, *, ()

На выходе получаем индекс с отрицательным значением:

Я так понимаю, что эти индексы считаются уже по ценам закрытия каждого инструмента. Если в реале торговать такие индексы, то расчет нужно вести по биду/аску каждого инструмента (зависит от направления торговли). Такое возможно реализовать с текущим функционалом платформы?

Цитата: Lexuz77

Я так понимаю, что эти индексы считаются уже по ценам закрытия каждого инструмента. Если в реале торговать такие индексы, то расчет нужно вести по биду/аску каждого инструмента (зависит от направления торговли). Такое возможно реализовать с текущим функционалом платформы?

Можно. Если вы будете это делать в режиме реальных торгов, тогда необходимо будет настроить еще и стакан, а если делать все в режиме тестирования, то необходимо закачать исторические данные стакана MarketDepth

Цитата: Filip
Можно. Если вы будете это делать в режиме реальных торгов, тогда необходимо будет настроить еще и стакан

А как настроить стакан, на индекс? У меня работают лишь стаканы по отдельным бумагам.

Цитата: Grin

Цитата: Filip
Можно. Если вы будете это делать в режиме реальных торгов, тогда необходимо будет настроить еще и стакан

А как настроить стакан, на индекс? У меня работают лишь стаканы по отдельным бумагам.

когда будете подключать бумаги к индексу, выбирайте создание свечек по стаканам(как на рисунке выше. Метод сборки: MarketDepth). Свечи в бумагах будут собираться по изменению стакана. И далее исходя из этих бумаг можно строить индексы.

Немного не это имел ввиду. А именно - возможно ли, данные из уже построенного индекса, выводить в стакан, что бы затем парой счелчков совершать сделки сразу по корзине инструментов? Нечто похожее было в свое время в SmartTrade, но его прикрыли (

Цитата: Grin

Немного не это имел ввиду. А именно - возможно ли, данные из уже построенного индекса, выводить в стакан, что бы затем парой счелчков совершать сделки сразу по корзине инструментов? Нечто похожее было в свое время в SmartTrade, но его прикрыли (

Баскет трейдинг можно организовать. Для этого нужно хорошо разбираться в слое создания роботов и построить свой собственный индекс из доступных в торговой платформе инструментов.

Нес строит график во вкладке 0 - по формуле A0-A1 - делаю через SmartCom,

во вкладке 1 и 2 график строяться.

Цитата: sedor

Нес строит график во вкладке 0 - по формуле A0-A1 - делаю через SmartCom,

во вкладке 1 и 2 график строяться.

возможно это нелеквид какой-то или ТФ секундный у них.

Свечи должны быть более менее параллельны для того чтобы построить индекс.