Исторические данные Финама не содержат информацию о точном времени сделки (милисекунды отброшены)
В ходе изучения исторических данных от Финама увидел что данные по сделкам не содержат информацию о точном времени, а именно милисекунды. При этом у меня есть собственный источник исторических данных (обезличенные сделки из квик), в которых есть информация о точном времени сделки.
Цитата: sigo
В ходе изучения исторических данных от Финама увидел что данные по сделкам не содержат информацию о точном времени, а именно милисекунды. При этом у меня есть собственный источник исторических данных (обезличенные сделки из квик), в которых есть информация о точном времени сделки.
- Возможно ли использовать собственный источник данных чтобы тестирование производить на основе данных содержащих в т.ч. милисекунду в которую произошла сделка?
- При использовании OS Engine в реальной работе через коннекторы - данные о сделках приходят с полной точностью?
- Есть ли желание/намерение сделать ODBC-коннектор к историческим данным, чтобы например их получать с внешнего источника данных? (например я храню все обезличенные сделки в ClickHouse и мог бы отдавать в привод по ODBC)
да. Данные с финама миллисекунды не поддерживают.
1) Возможно. Дописывайте блок который будет парсить Ваши данные или заказывайте расширение в отделе разработки.
2) По разному. В каких-то коннекторах да. В каких-то нет.
3) с.м. первый ответ.
Цитата: Алексей Ван
Цитата: sigo
В ходе изучения исторических данных от Финама увидел что данные по сделкам не содержат информацию о точном времени, а именно милисекунды. При этом у меня есть собственный источник исторических данных (обезличенные сделки из квик), в которых есть информация о точном времени сделки.
- Возможно ли использовать собственный источник данных чтобы тестирование производить на основе данных содержащих в т.ч. милисекунду в которую произошла сделка?
- При использовании OS Engine в реальной работе через коннекторы - данные о сделках приходят с полной точностью?
- Есть ли желание/намерение сделать ODBC-коннектор к историческим данным, чтобы например их получать с внешнего источника данных? (например я храню все обезличенные сделки в ClickHouse и мог бы отдавать в привод по ODBC)
да. Данные с финама миллисекунды не поддерживают.
1) Возможно. Дописывайте блок который будет парсить Ваши данные или заказывайте расширение в отделе разработки.
2) По разному. В каких-то коннекторах да. В каких-то нет.
3) с.м. первый ответ.
Как определить умеет ли мой коннектор (QuikLua) транслировать в привод микросекунды? В файле, который создаётся в QuikLuaServerTrades я по бумаге вижу следующую информацию:
20200323,142736,184.79,1,Buy,30,3136135715
Судя по исходным текстам последнее поле это номер сделки, а предпоследнее - это микросекунды. Но значение микросекунд в данном файле отличаются от данных, транслируемых с биржи:
2020-03-23 14:27:36.758498 SBER 184.79 BUY 3136135715 1
значение микросекунд = 758498, а в приводе = 30.
Это особенность коннектора Lua/DDE? (проверял с DDE - такая же информация при подключении через DDE)
ООО «ВАН ТЕХНОЛОГИИ»т: +7 953 769 56 45
* Торговля на финансовых рынках связана с риском, который лежит на Вас.
* Ничто из написанного на сайте o-s-a.net не является рекомендацией.
* Если Вы этого не понимаете, не читайте этот сайт, ничего не покупайте.