Применение Машинного Обучения в торговле

Machine Learning в торговле

  1. karuzzo

    Регистрация:
    16.08.19
    Сообщения:
    99
    Был на сайте:
    05.01.23

    Давайте обсудим практику применения ML в торговле, у кого есть какие интересные результаты?

    На тренировочной и обучающей выборке они показывают вот такие результаты, но на реальных данных только процентов 20 годовых.  Если своей практики применения нет задавайте вопросы я отвечу. Для начала скажу что прога которую юзал в качестве генератора модели по тренировочным данным моя самописная ее выложу бесплатно если тема получит должный интерес.

    Терминал конечно не OsEngine но тоже на шарпе и принципы написания ботов схожи, так что думаю проблем для написания коннектора проги и терминала у меня не будет если кто нить научит меня работать с OsEngine.

    karuzzo
    18.10.2019 04:38
    #1
  2. Алексей Ван Команда форума

    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    1169
    Был на сайте:
    28.03.24

    Моя первая прога тоже пыталась учиться на данных. И результаты были.

    Я когда потом начал смотреть, что она там нашла, оказалось тренд обычный)

     

    Стата конечно в резалте сумасшедшая. Точно ошибок нет? Что-то слишком хорошо.

    Алексей Ван
    18.10.2019 15:48
    #2
  3. karuzzo

    Регистрация:
    16.08.19
    Сообщения:
    99
    Был на сайте:
    05.01.23

    Ошибок в исполнении там нет, логику самого советника коннектора могу скинуть если надо.. там сходное api с OsEngine как мне показалось, тоже c#. Но сеть явно переобучается, не смотря на то что я использую тренировачную, сверочную (валидационную) и тестовые выборки, и как следствие в реальной торговле на данных которых модель не видела ни в одной выборке, она показывает куда более скромные показатели хоть и плюсовые, тоесть на выборках она находит в основном ложные паттерны которые присущи только данному отрезку времени и не распространяются на любой участок торговли.

    Основа проги которая делает предикт ml.net -это библиотека алгоритмического машинного обучения (не диплернинг а простого машиного обучения на различныхалгоритмах и простой нейронной сети), бот в режиме парсера собирает тренировочные данные, прога эту выборку делит на 3 вышеупопянутые выборки, сама строит модель обучения в зависимости от задачи машинного обучения: бинарная классификация(ответ булевое значение), мультиклассификация (ответ цифра от 0 до N, где N порядковый номер последней группы) и регрессионная задача (ответ точное значение цены на одну или несколько свечей вперед). Алексей, давай к твоему терминалу прикрутим? там надо то, парсить разные индикаторы и котировки применимо к исходной задаче, еще конечно кучу исследований надо делать на предмет релевантных данных, чтоб не искала прога ложные паттерны, но я думаю я это возьму на себя если научусь работать с твоим терминалом. 

    Есть и другая прога так же как эта тренируется на спарсеных данных из csv а в работе принимает данные также по web сокету, но работает на без ml.net а на чистом CNTK и представляет визуальный конструктор сетей глубокого обучения (сверточные рекуррентные и прочие слои накидываются в модель как кубики дрэг анд дроп) прога поснрьезнее и рлевантные данные не требует достаточно подавать сам график в прогу, но результаты у нее скромнее по чему то хотя должно быть наоборот наверно не хватает сложности сети, но там комп нужен серьезнее чтоб большое количество слоев обрабатывать.

    karuzzo
    18.10.2019 18:23
    #3
  4. Алексей Ван Команда форума

    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    1169
    Был на сайте:
    28.03.24

    Я не могу "Всякое" прикручивать к терминалу. Тут дело такое что мне нужна лицензия Апач 2 от создателей этого софта. Нужен весь код и прочее. 

    Не уверен что это всё есть. Но и даже если есть, это работа на несколько недель или несколько месяцев. Одного "пожалуйста" здесь не хватит. У нас загруженность итак приличная.

    Алексей Ван
    20.10.2019 16:37
    #4
  5. karuzzo

    Регистрация:
    16.08.19
    Сообщения:
    99
    Был на сайте:
    05.01.23
    Цитата: Алексей Ван

    Я не могу "Всякое" прикручивать к терминалу. Тут дело такое что мне нужна лицензия Апач 2 от создателей этого софта. Нужен весь код и прочее. 

    Не уверен что это всё есть. Но и даже если есть, это работа на несколько недель или несколько месяцев. Одного "пожалуйста" здесь не хватит. У нас загруженность итак приличная.

    Не поспорить )) я имел в виду не прикрутить как стандартный функционал терминала, а реализовать ответную часть, робот коннектор что ли.. да я сам сделаю, вот сейчас сбербанк тестирую, так приведу в удобоваримое состояние выложу.

    karuzzo
    21.10.2019 08:54
    #5
  6. karuzzo

    Регистрация:
    16.08.19
    Сообщения:
    99
    Был на сайте:
    05.01.23

    Есть две новости начну с плохой, сегодня не выложу время не хватает, а с наскока не получилось нужны доработки под терминал.

    Ну и хорошая машинное обучение обсолютно применимо к бумаге сбербанка, ниже скриншот на новейших данных тоесть на данных реального рынка которые сеть не видела никогда ни в обной из выборок. Если учесть что я не работал с входными данными а просто добавил данные наугад для скорости, хотя тут надо исследовать входные данные на релевантность, конечный результат можно смело умножать на десять. На скрине другой терминал, но котировки я подсунул ему из осьЭнжна, так что результат будет идентичен, ведь сама прога не использует ресурсы терминала а просто отвечает на вопросы через сокет. Период - последние пол года, риски 2%

    P.S. Будет вам бесплатная кнопка бабло, но только на базе терминала OsEngine, так что начинайте изучать если еще не начали.

    karuzzo
    21.10.2019 15:23
    #6
  7. karuzzo

    Регистрация:
    16.08.19
    Сообщения:
    99
    Был на сайте:
    05.01.23

    Во блин, 2 часа потратил чтоб прогу вписать как модуль OsEngine со всеми потоками, и 2 дня на индикатор... и то без приятного UI а просто как возможость забирать данные из коллекции, Алексей, я понимаю монетизация и прочее, ну хоть от руки  мне API распиши будь другом)) лицензия библиотеки кстати mit она менее требовательна (более свободна) чем апачи2 ... но не апачи, так что не знаю подойдет ли как модуль в продакшн, но так людям поиграться хватит. Мне осталось бот парсер-коннектор написать, я его даже написал уже, но удалил нечаянно :))

    karuzzo
    27.10.2019 04:24
    #7
  8. Алексей Ван Команда форума

    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    1169
    Был на сайте:
    28.03.24
    Цитата: karuzzo

    Во блин, 2 часа потратил чтоб прогу вписать как модуль OsEngine со всеми потоками, и 2 дня на индикатор... и то без приятного UI а просто как возможость забирать данные из коллекции, Алексей, я понимаю монетизация и прочее, ну хоть от руки  мне API распиши будь другом)) лицензия библиотеки кстати mit она менее требовательна (более свободна) чем апачи2 ... но не апачи, так что не знаю подойдет ли как модуль в продакшн, но так людям поиграться хватит. Мне осталось бот парсер-коннектор написать, я его даже написал уже, но удалил нечаянно :))

     

     

    https://www.youtube.com/channel/UCLmOUsdFs48mo37hgXmIJTQ

    Для программистов всё что нужно у нас на канале есть.

    Делайте робота, запрашивайте точку входа из Вашей библиотеки. Те кто работают с МатЛабом, R и прочими расширениями для анализа рядов, так и делают. Но я не могу все их библиотеки затянуть к нам.

    Алексей Ван
    27.10.2019 09:48
    #8
  9. VS400

    Регистрация:
    26.10.19
    Сообщения:
    3
    Был на сайте:
    04.02.20
    Цитата: karuzzo

    Есть две новости начну с плохой, сегодня не выложу время не хватает, а с наскока не получилось нужны доработки под терминал.

    Ну и хорошая машинное обучение обсолютно применимо к бумаге сбербанка, ниже...

    Это  фьюч сбера?
    VS400
    30.10.2019 22:18
    #9
  10. karuzzo

    Регистрация:
    16.08.19
    Сообщения:
    99
    Был на сайте:
    05.01.23
    Цитата: VS400
    Это  фьюч сбера?

    Это котировки бумаги сбера с финама залитые в другой терминал. 

    karuzzo
    31.10.2019 06:40
    #10