Есть вопрос по релевантности данных для использования в торговле по индикаторам

  1. Феникс

    Регистрация:
    28.09.18
    Сообщения:
    2
    Был на сайте:
    01.02.19

    Добрый день. Прошу совета по вопросу торговли фьючерсами на
    индекс РТС, MIX. Если у кого-то есть большой прибыльный опыт торговли этими инструментами. Частью моей стратегии является торговля по уровням коррекций, и для меня крайне важны действенные ценовые уровни, впрочем как и для любого трейдера.
    Мой вопрос: как эффективно строить графики для расчета ценовых уровней по фьючерсам на индекс РТС, MIX-используя данные вечерней сессии (когда не торгуются акции) или нет?

    Потому что, например для торговли фьючерсами на акции более релевантными являются данные именно дневной сессии по акциям (без учета ценовой
    информации вечерней сессии). Особенно актуален этот вопрос когда начинается высокая волатильность по нефти на 3-5% после 19:00 по МСК в связи с чем
    долларовый индекс РТС сильно «искажается» и может не отражать реальной динамики купли-продажи активов-акций в будущем.

    Феникс
    01.02.2019 19:43
    #1