Добрый День. Пользуясь случаем хотел бы сказать Спасибо всем разработчикам движка.
Теперь вопрос. Вижу, что среднее отклонение в Bollinger Bands считается относительно последнего значения SMA. Верно ли это?

Сам считаю отклонение относительно значение SMA, которое соответствует закрытой свече.
Код из 1.0.0.5 :

\OsEngine\Charts\CandleChart\Indicators\Bollinger.cs

...
// 1 считаем СМА
decimal valueSma = 0;
for (int i = index - Lenght + 1; i < index + 1; i++)
{// бежим по прошлым периодам и собираем значения
valueSma += candles[i].Close;
}
valueSma = valueSma / Lenght;
// 2 считаем среднее отклонение
// находим массив отклонений от средней
decimal[] valueDev = new decimal[Lenght];
for (int i = index - Lenght + 1, i2 = 0; i < index + 1; i++, i2++)
{
// бежим по прошлым периодам и собираем значения
valueDev[i2] = candles[i].Close - valueSma;
}
...

Не пойму в чём проблема.

Там считается динамически. И по закрытию свечи и по её изменению. Т.е. значение боллинджера на последней свече меняется до последнего, пока она не становится исторической.

Попробую изобразить. Считаем ВВ с периодом 12 для точки 0. Свечи уже закрытые.

В первом цикле считаем среднее (valueSma) для точки 0. Для этого берем закрытия свечей от 11 до 0 и находим среднее.

Во втором цикле считаем отклонение для точки 0. Для этого из закрытия свечей от 11 до 0 вычитаем valueSma. Это на мой взгляд не правильно.

Нужно вычитать не среднее в точке 0, а считать среднее для каждой свечи от 11до 0:

Сверху в Квик. Снизу в OsEngine. Всё идентично.

Вплоть до десятитысячных.

Что-то менять сейчас - отойти от стандарта.

Это не значит что Ваше прочтение плохое. Всё норм. И возможно даже оно лучше будет считать отклонение, будет лучше учитывать волатильность. Но это не Боллинджер будет.

А возможно у нас просто разные формулы. В Квик и ВелсЛаб например больше половины индикаторов не совпадают. А мы всё же ориентируемся на СНГ, соответственно должны равняться на Квик.

По идее, разница должна быть максимально заметна на больших периодах и постоянно растущей (или падающей) ценой. Вчера проверил на ВВ с периодом 80 и визуально разницы с Quik тоже не заметил. Тему можно закрывать.