Индикатор Standard Deviation

Тип статьи:
Авторская

Индикатор Standard Deviation (в переводе с английского – «стандартное отклонение») основан на теории, согласно которой стремительные целенаправленные движения цены чередуются с периодами затишья. В сущности, этот инструмент наглядно демонстрирует волатильность: чем больше значение стандартного отклонения, тем активнее и волатильнее рынок. При помощи Standard Deviation можно достаточно быстро определить текущее состояние, например, выявить начинающийся флэт.


Матчасть


Основой для расчёта Standard Deviation является скользящая средняя. Выражаясь языком математики, для нахождения стандартного отклонения требуется вычислить среднеквадратичное среднее разницы между текущей ценой и МА. Колебания цены относительно мувинга, таким образом, характеризуют текущее состояние рынка. Чем дальше ценовой график уходит от скользящей средней – тем выше волатильность, тем больше значение индикатора Standard Deviation.

Индикатор Standard Deviation отображается на чарте в виде кривой, минимальные значения которой соответствуют флэтовому затишью, а максимальные – повышенной волатильности. При экстремальных значениях – как максимальных, так и минимальных – следует ожидать смены рыночного настроения на противоположное.

Увеличение периода скользящей средней приводит к сглаживанию кривой Standard Deviation. Напротив, если за основу взять короткий мувинг, стандартное отклонение даст больше сигналов, в том числе и ложных. В любом случае, при анализе необходимо соотносить настройки индикатора с вашей торговой стратегией, таймфреймом и особенностями инструмента.
На чарте показаны индикаторы Standard Deviation с разными периодами вычисления: синяя – с МА9, красная – с МА20.

Standard Deviation на практике


Данный индикатор чрезвычайно редко используется отдельно: как правило, трейдеры работают со стандартным отклонением в связке с другими индикаторами. Стратегия, в целом, сводится к тому, чтобы оставаться вне рынка, пока Standard Deviation показывает минимальные значения. А после окончания периода затишья – и непременно после получения сигналов от других индикаторов – можно искать вход в позицию.

Максимальные значения стандартного отклонения говорят о том, что волатильность в скором времени может снизиться. Это может означать, что, например, стоит закрыть текущие позиции. Или же напротив – попытаться найти точку входа для торговли на разворот.

Что касается средних, промежуточных значений Standard Deviation – они показывают так называемую «зону равновесия». Открытую позицию, таким образом, можно держать ещё некоторое время. А вот решение об открытии сделки принимается уже по ситуации.
Минимальное значение Standard Deviation (точка 1) характеризует окончание продолжительного флэта и начало трендового движения. В точке 2 показания индикатора достигли максимума, рыночная (в данном случае медвежья) активность начинает снижаться, рынок разворачивается.


1 комментарий

Комментарий удален