KAMA

Тип статьи:
Авторская

Несмотря на обилие всевозможных индикаторов, скользящие средние различных модификаций всегда были и остаются одним из основных инструментов технического аналитика. Однако при использовании МА неизменно возникает проблема с запаздыванием, а также с фильтрацией ложных сигналов. В итоге подобрать «идеальный мувинг», годный для построения универсальных торговых систем, практически невозможно. Эту проблему постарался решить американский трейдер Перри Кауфман, разработав новую разновидность скользящей средней – индикатор КАМА.


Матчасть


КАМА расшифровывается, как «адаптивная МА Кауфмана». Этот индикатор впервые увидел свет в середине 90-х. В своей книге «Смарт-трейдинг» Кауфман охарактеризовал этот модифицированный мувинг в качестве имеющего минимальную чувствительность к шумовым колебаниям рынка. Другими словами, период этой МА постоянно адаптируется к текущей волатильности рынка, удлиняясь или укорачиваясь в зависимости от амплитуды колебаний. Давайте посмотрим, каким образом Кауфману удалось решить эту известную проблему.

За основу КАМА была взята ЕМА – экспоненциальный мувинг, имеющий переменный коэффициент сглаживания. А чтобы индикатор смог «почувствовать» изменения состояния рынка, Кауфман ввёл в расчёты так называемый «коэффициент эффективности», значения которого изменяются в диапазоне от 0 до 1. В целом, он описывает волатильность рынка. Чем более направленным и сильным является ценовое движение – тем выше значение коэффициента. Напротив, коэффициент стремится к нулю, когда на рынке наблюдается флэт.

Кроме того, в формуле расчёта присутствует дополнительная сглаживающая константа. В итоге получается мувинг, который действительно гораздо лучше адаптируется под состояние рынка и даёт минимум ложных сигналов. Для ещё большей оптимизации применяются также специальные фильтры, формулы расчёта которых можно посмотреть в литературе по техническому анализу.
На чарте вы можете визуально сравнить простую скользящую среднюю (красная) и индикатор КАМА (синяя линия).

Индикатор КАМА на практике


Применение индикатора столь же многообразно, как и методы использования скользящих средних. Практически ни одна торговая система не обходится без МА, и в качестве одного из вариантов оптимизации своей ТС вы можете попробовать использовать индикатор Кауфмана. Его адаптивность даёт возможность эффективно бороться с ложными сигналами, что особенно важно в алгоритмическом трейдинге.

Таким образом, простейшим (но едва ли самым эффективным) методом торговли будет открытие сделок на пересечении КАМА с ценовым графиком. Цена пересекла мувинг снизу вверх – сигнал на открытие лонга, сверху вниз – шорт. Либо можно поступить ещё проще: если значения КАМА постоянно уменьшаются – очевидна «медвежья» тенденция на рынке. На рынке «быков» значения индикатора постоянно возрастают.

Пока значения КАМА продолжают расти – ап-тренд не считается сломленным.


4 комментария

17:20
А скачать его можно где -нибудь?
данный индикатор есть в Quik
19:59
Мувинг обычный есть. А «KAMA» нет. Quik v.7.2.1.5. Может как-то по другому называется?
20:03
Это наверное мувинг «Smoothed»