Индикатор Relative Strength Index (RSI)
Тип статьи:
Авторская
Индекс относительной силы – а именно так переводится с английского языка словосочетание Relative Strength Index – является популярнейшим индикатором осцилляторного типа. RSI даёт трейдеру информацию о силе текущего тренда, с его помощью можно достаточно просто определить вероятные моменты разворота ценовых движений. Вместе с тем, сигналы индекса зачастую неоднозначны, поэтому эффективнее использовать его в сочетании с другими индикаторами.
Матчасть
Relative Strength Index разработан американским трейдером и аналитиком Уэллсом Уайлдером. Уайлдер, получивший инженерное образование, пытался прогнозировать характер движения рынка математическим путём. Для расчёта значений RSI он предложил сравнивать некие абсолютные величины роста и падения рынка за определённый период. Собственно, период – как и в случае с мувингами – является единственным настраиваемым параметром для этого осциллятора.
Значения RSI, график которого располагается под графиком движения цены, измеряются в процентах – следовательно, находятся в диапазоне от 0 до 100%. Классическая трактовка индикатора говорит о том, что значения, находящиеся выше 70% означают перекупленность рынка, а ниже 30% – перепроданность. Однако в применении к различным состояниям рынка и таймфреймам RSI может иметь другие уровни экстремума – например, 20% и 80%.
Чем активнее рынок – тем чаще RSI находится в зонах перекупленности или перепроданности, демонстрируя слишком много ложных сигналов. Чтобы избежать зашумлённости, можно увеличить период осциллятора. Напротив, для спокойного рынка, находящегося в состоянии флэта, имеет смысл уменьшить период.
На чарте показаны RSI с периодами 7 (вверху) и 14 (внизу). Как видно, при уменьшении периода индикатор проводит в зонах перекупленности и перепроданности гораздо больше времени.
Индикатор RSI на практике
Уайлдер, автор индикатора, советовал избегать входа в позицию в моменты, когда рынок перекуплен или перепродан. Если в этот момент продолжается трендовое движение, то следует в ближайшее время ожидать его остановку или разворот. Сигналами для покупки или продажи в классической интерпретации служили точки выхода индекса из экстремальных областей.
Однако только этим сфера применения Relative Strength Index не ограничивается. Например, на его графике очень удобно искать графические фигуры технического анализа – головы с плечами, треугольники, двойные вершины и пр.
Многие трейдеры успешно применяют RSI для поиска уровней поддержки и сопротивления. При этом пробой или отскок от этих линий на осцилляторе, как правило, опережает аналогичное движение цены.
Важные сигналы поступают, когда наблюдается так называемая дивергенция – то есть расхождение направления движения рынка и кривой осциллятора. Например, если цена растёт, а RSI в это время падает – очень вероятно, что в скором времени рынок развернётся.
На этом графике видно, как в результате восходящего движения рынок дважды вошёл в зону перекупленности. При этом цена растёт, а значения RSI – нет. Такое расхождение может предупреждать о грядущем развороте рынка.
OLD SCHOOL ALGO
1 комментарий